Sistema de Seguimiento de Tendencia Gráficos de 5 min

Este es un sistema de seguimiento de tendencia creado por un trader exitoso que lo dio a conocer gratuitamente a través de su blog. En este artículo vamos a presentar las principales características de esta técnica de trading llamada “Trend Follower” la cual de acuerdo a esta persona le permitió tener éxito en el mercado Forex a largo plazo.

• Marco de tiempo recomendado: 5 minutos.
• Pares de divisas recomendados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro.
• Horario recomendado para operar con el sistema: Desde la apertura del mercado europeo hasta el cierre del mercado estadounidense.
• Tipo de sistema: Seguimiento de tendencia.

Este no es un sistema para “enriquecerse rápido”. Se requiere esfuerzo para aprender este sistema. Como en todo sistema de trading, se recomienda practicarlo primero en una cuenta demo antes de emplearlo con dinero real.

Introducción

Como se mencionó anteriormente, esta estrategia se basa en el seguimiento de la tendencia. Está diseñado para brindar un mayor entendimiento de los movimientos del mercado y darle la oportunidad al trader de entender lo que pasa de tal manera que vea que nada ocurre al azar y que hay un orden subyacente detrás del movimiento del precio. A través de la práctica estas reglas con que fue diseñado el sistema le brindarán al inversor una imagen más clara acerca del mercado que se traducirá en mayores ganancias.

Lo interesante de Trend Follower es que no trata de predecir el futuro y más bien es una herramienta que nos ayuda a reconocer la tendencia actual de tal manera que podamos ir con la corriente actual. Dominar este sistema le permite al trader contar con una mayor paz mental ya que evita la necesidad de mantenerse al corriente de los principales eventos económicos, tratar de entender el significado de ciertas cifras o estar al tanto de la opinión de los expertos. A diferencia de otros sistemas de trading, no depende de los resultados anteriores y trabaja adecuadamente en cualquier mercado. Sus fórmulas no se basan en el reconocimiento de patrones o la selección al azar de indicadores, sino más bien en un entendimiento limpio y en el tiempo adecuado del mercado.

El sistema en sí fue creado no solo de la necesidad de obtener ganancias en el mercado, sino también de la idea de brindarle al trader una imagen más clara acerca de lo que está haciendo y porqué lo está haciendo. Muchos sistemas comerciales que se venden por cientos de dólares y los desarrollados por particulares únicamente consisten en un conjunto de indicadores y no brindan un entendimiento claro del movimiento del precio ni tampoco le informan acerca de las razones para abrir o cerrar una posición determinada en el mercado. Por esta razón, en muchas ocasiones el trader no confía en estos métodos y operar con duda y miedo constante.

Este enfoque ayuda a que el inversor no se vea afectado por picos, mercados volátiles, o grandes corridas del precio al alza o a la baja que terminan arruinando tantos buenos sistemas. La gestión monetaria también es un aspecto muy importante del sistema y el trader debe capacitarse profundamente en este artículo buscando libros o artículos en Internet que hablen del tema. Sin una adecuada gestión monetaria no hay estrategia de trading que sea rentable a largo plazo. Aprendan este concepto como si fuera sagrado.

Componentes del sistema

Primero que todo vamos mencionar los componentes de este sistema y brindar una pequeña descripción de todos los indicadores empleados.

Los indicadores empleados son los siguientes:

• Signal Arrows (Flechas de alerta): La alerta visual del sistema es generada por el cruce de dos medias móviles exponenciales. Las medias móviles empleadas son una EMA rápida de 4 periodos y una EMA más lenta de 8 periodos.
• Histograma MACD: La configuración empleada por el sistema es 5, 35, 5. Esto quiere decir que se emplea una media móvil rápida de 5 periodos, una media móvil lenta de 35 periodos y una línea de señal (media movil de la diferencia de las dos medias móviles anteriores) de 5 periodos. Las señales  generadas por este indicador tienden a estar atrasadas con respecto al precio. El Histograma MACD intenta corregir este problema trazando la distancia entre el MACD y su línea de señal.  Debido a esto, el histograma MACD indica cambios en la tendencia mucho antes de lo que es capaz el MACD normal. No obstante, debe emplearse con otros indicadores para confirmar su señal.
• Volatility Channel (Canal de volatilidad): Es un indicador que mide la volatilidad del precio. Consiste en una EMA de 34 periodos aplicada al alto y una EMA de 34 periodos aplicada al bajo. En realidad no es una parte fundamental del sistema, pero puede resultar de utilidad para buscar confirmación en marcos de tiempo más extensos.
• Laguerre: Es una forma avanzada del indicador RSI. La transformación de Laguerre funciona de tal manera que los componentes de menor frecuencia son retrasados mucho más que los componentes de mayor frecuencia. Globalmente, esto ocasiona que los datos de las últimas barras tengan más peso que las barras más antiguas de forma algo similar a como ocurre con la media móvil exponencial.
• Slope Direction line (Línea de pendiente y dirección de la tendencia): Tal como su nombre lo indica, es una línea que mide la pendiente de una tendencia así como su dirección. La dirección se muestra en color rojo para las tendencias bajistas y azul para las pendientes alcistas.
• Puntos pivote: Los trader usan comunmente los puntos pivote para encontrar niveles de soporte y resistencia. Los puntos pivote se basan en simples fórmulas que emplean el alto, bajo, la apertura y el cierre de la sesión anterior para cualquier instrumento financiero.Se dice que cuando el precio se mueve abajo de un pivote o uno de los niveles de soporte/resistencia y rompe a través de él, se tiene una fuerte señal de compra (o viceversa para el caso de la señal de venta). Por el contrario, si el precio está arriba del pivote o uno de los niveles de soporte/resistencia y rompe a través de este, se tiene una señal de venta. La forma más común en que se usan los puntos pivote es como puntos de referencia para abrir posiciones en el mercado si nuestros indicadores favoritos confirman la señal en la misma dirección. Los Market Makers pueden emplear los puntos pivote para crear un mercado al mover los precios alrededor y entre los distintos niveles para atraer a los compradores o vendedores para que entren al mercado. Esto puede ser visto en los días que el mercado opera con poco volumen, durante los cuáles el precio fluctúa entre los puntos calculados. En el sistema “Trend Follower” los puntos pivote son empleados para las salidas.
• Guppy Multiple Moving Averages (Medias móviles múltiples o Guppy)  o GMMA: El Guppy MMA es una combinación de medias móviles la cual está optimizada de tal modo que ofrece una herramienta basada en medias móviles más precisa y suavizada la cual no es afectada tan fácilmente por picos en el precio producidos por movimientos inesperados del mercado. Uno de los principales problemas de los sistemas de trading basados en cruces de medias es que proporcionan muchas señales falsas en mercados sin tendencia definida. Además, cuando emplean sistemas de cruces de medias básicos, los traders no tienen una idea clara acerca de la tendencia subyacente o si está va a continuar o está a punto de acabar. El Guppy MMA permite responder  a estas preguntas y le brinda al trader una razón real y objetiva para entrar al mercado, lo que a su vez le permite mejorar sus habilidades como trader.

Caracteristicas generales del indicador GMMA

La importancia de este indicador no puede ser enfatizada lo suficiente. El método Guppy original fue creado por un trader llamado Darryl Guppy el cual lo denominó “The Guppy”. Originalmente este sistema consistía de medias móviles exponenciales cortas de 3, 5, 8, 10, 12 y 15 periodos para movimientos a corto plazo (traders) y medias móviles exponenciales más extensas de 30, 35, 40, 45, 50 y 60 periodos para movimientos del mercado a mayor plazo (inversores).

Con este indicador, el marco de tiempo no es importante, ya que puede emplear en gráficos con marcos de tiempo de 1 minuto a 1 mes. El sistema Trend Follower  opera exclusivamente en gráficos de 5 minutos, por lo cual este aspecto no debe preocuparnos. El GMMA es preciso en cualquier marco de tiempo. En la versión modificada desarrollada par este sistema, se usan 5 colores distintos para cada tipo de trader. Cuando estamos operando es sumamente importante entender la tendencia subyacente, para lo cual debemos comprender lo que están haciendo los otros traders. Por medio de los colores, el trader puede saber precisamente que están haciendo otros participantes en el mercado, con lo que puede tomar mejores decisiones con respecto a sus operaciones.

• Amarillo: Operadores de corto plazo los cuáles buscan ganar unos cuantos pips rápidamente y no sostener posiciones a mediano-largo plazo.
• Naranja: Operadores de corto plazo que mantienen sus posiciones abiertas por un periodo de tiempo un poco más extenso que los anteriores.
• Azul: Operadores de mediano plazo, principalmente swing traders, los cuáles mantienen sus posiciones abiertas por más tiempo que los traders anteriores.
• Verde: Operadores de largo plazo que conservan sus posiciones abiertas por más tiempo que los operadores de corto y mediano plazo.
• Rojo: Operadores de largo plazo e inversores que mantienen sus posiciones en el mercado por más tiempo que todos los anteriores.

El GMMA revela la relación entre operadores corto plazo e inversores. Los traders (amarillo y naranja) buscan la debilidad en la tendencia subyacente y casi siempre encabezan o inician la siguiente tendencia e incluso las tendencia actuales. Debido a que buscan ganancias rápidas, entran y salen del mercado con suma rapidez apenas obtienen unos cuantos pips. Los inversores por el contrario, se mueven con más lentitud.  No obstante, para que una tendencia continúe, es esencial el apoyo de los inversores (rojo y verde).

Un trader que sigue la tendencia, busca condiciones en las cuáles todos los traders estén de acuerdo con respecto a la dirección del mercado (medias móviles amarilla, naranja, azul, verde y azul en la misma dirección). Si la mayoría de los traders están de acuerdo, entonces está es la dirección de la operación a realizar. Cualquier desacuerdo nos indica que lo mejor es mantenerse al margen. Si interpretamos correctamente el GMMA, podremos identificar la tendencia, posibles agotamientos de la tendencia y posibles cambios de tendencia.

La siguiente imagen corresponde a un gráfico en el cual se aplicó el indicador GMMA:

Rompimientos

Si bien por lo general este sistema busca evitar las operaciones en rompimientos, el GMMA nos muestra exactamente cuando estos están ocurriendo. Una vez que ocurre un rompimiento durante el cual las líneas amarillas cruzan las líneas rojas pero con las líneas verdes todavía por debajo de las líneas rojas, podemos esperar que las líneas amarillas retrocedan hacia donde estaban anteriormente. Este es el punto que debemos esperar para abrir nuevas posiciones en la dirección de la nueva tendencia. En este caso NO debemos abrir posiciones cuando se produce el rompimiento, por el contrario las nuevas posiciones pueden abrirse después de que el precio ha retrocedido lo cual es indicado por el GMMA cuando las líneas verdes y rojas cambian de posición.

Rompimiento alcista:

Un rompimiento alcista es señalado cuando las líneas rojas han estado arriba de las líneas verdes y  entonces las líneas amarillas cruzan las líneas rojas tan pronto como el precio retrocede hasta las otras líneas. Ahora las líneas verdes se mueven arriba de las líneas rojas y muestran una tendencia alcista.

Rompimiento bajista:

Un rompimiento bajista es señalado por este indicador cuando las líneas rojas han estado por debajo de las líneas verdes. Esto indica inicialmente una tendencia alcista. Seguidamente las líneas amarillas cruzan tanto las líneas verdes como las rojas. Una vez que las líneas verdes cambian de posición y se ubican por debajo de las líneas rojas, podemos decir que la tendencia se ha vuelto bajista por lo cual debemos esperar a que el precio retroceda para abrir las posiciones de venta.

Nota: Para el caso de los rompimientos es importante recordar las posiciones de las líneas verdes y rojas. Para las tendencias alcistas las líneas verdes deben estar arriba de las rojas y para las tendencias bajistas las líneas verdes deben estar por debajo de las líneas rojas.

Rompimientos falsos

Los rompimientos falsos pueden identificarse fácilmente con el GMMA. Este es uno de los muchos beneficios del uso de este indicador. Los falsos rompimientos pueden ser desgastantes emocionalmente y financieramente para el trader.

Si las líneas amarillas o naranja cruzan las líneas rojas pero las líneas verdes se mantienen en su dirección original, entonces podemos decir con mucha seguridad que estamos ante un rompimiento falso. Para un cambio de tendencia real, todas las líneas, en especial las verdes deben cambiar de posición con respecto a las líneas rojas. Es importante tener cuidado con pares muy volátiles como el GBP/USD o el GBP/JPY.

Reglas del sistema

Todos los criterios que vamos a detallar a continuación deben cumplirse en la barra en que se produce la señal o cuando mucho en la siguiente. Si todos los criterios no se cumplen en la barra de señal o en la siguiente, debemos abstenernos de entrar al mercado. Eventualmente el mercado nos brindará las condiciones adecuadas para entrar por lo cual debemos tener paciencia, ya que en caso contrario estaremos abriendo muchas posiciones basadas en señales falsas sin el fundamento adecuado.

Si queremos aplicar este sistema y obtener ganancias con él a largo plazo, es importante seguir todas las reglas al pie de la letra. Cuando todas las condiciones se cumplen, entramos en la siguiente barra después de la señal.

Reglas para posiciones de compra

• Entrada: Primero esperamos a que se produzca la señal de alerta de compra.
• GMMA: Las líneas verdes deben estar arriba de las líneas rojas. Las líneas verdes, rojas y amarillas deben estar “de acuerdo” y dirigirse hacia arriba. En otras palabras, todas las líneas deben tener la misma dirección alcista.
• Laguerre: La línea del indicador debe cruzar el nivel 0.15 desde abajo hacia arriba.
• MACD: ¡Esto es muy importante! Cuando se produce la señal, el MACD debe estar arriba de 0.
• Stop Loss: 5 pips más el spread por debajo del bajo más reciente.
• Stop Loss alternativo: 20 pips en los pares de divisas principales (EUR/USD, USD/JPY) y 25 pips o más en pares más volátiles como los pares del GBP y cruces. En este caso lo importante es seleccionar el método para Stop Loss que más le convenga al trader.
• Salida (método combinado): Cuando abrimos una posición de compra, podemos escoger cerrar la mitad de la posición en el primer punto pivote y dejar que la otra mitad continúe activa hasta que la línea del Slope Direction line se vuela de color rojo.
• Método de salida alternativo: También podemos aplicar otros métodos para cerrar posiciones de compra ganadoras, como por ejemplo cerrar toda la posición en los puntos pivote, en alguna resistencia o soporte importante, cuando la  Slope Direction line se vuelve de color rojo, o cuando una nueva candela abre al otro lado del  Volatility Channel (Canal de volatilidad).

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una operación de compra realizada con este sistema. Como podemos observar todas las reglas mencionadas anteriormente se cumplen a cabalidad.

Reglas para posiciones de venta

• Entrada: Primero esperamos a que se produzca la señal de alerta de venta.
• GMMA: Las líneas verdes deben estar abajo de las líneas rojas. Las líneas verdes, rojas y amarillas deben estar “de acuerdo” y dirigirse hacia abajo. En otras palabras, todas las líneas deben tener la misma dirección bajista.
• Laguerre: La línea del indicador debe cruzar el nivel 0.75 desde arriba hacia abajo.
• MACD: ¡Esto es muy importante! Cuando se produce la señal, el MACD debe estar abajo de 0.
• Stop Loss: 5 pips más el spread por arriba del alto más reciente.
• Stop Loss alternativo: 20 pips en los pares de divisas principales (EUR/USD, USD/JPY) y 25 pips o más en pares más volátiles como los pares del GBP y cruces. En este caso lo importante es seleccionar el método para Stop Loss que más le convenga al trader.
• Salida (método combinado): Cuando abrimos una posición de compra, podemos escoger cerrar la mitad de la posición en el primer punto pivote y dejar que la otra mitad continúe activa hasta que la línea del Slope Direction line se vuela de color azul.
• Método de salida alternativo: También podemos aplicar otros métodos para cerrar posiciones de compra ganadoras, como por ejemplo cerrar toda la posición en los puntos pivote, en alguna resistencia o soporte importante, cuando la  Slope Direction line se vuelve de color azul, o cuando una nueva candela abre al otro lado del  Volatility Channel (Canal de volatilidad).

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una operación de venta realizada con este sistema. Como podemos observar todas las reglas mencionadas anteriormente se cumplen a cabalidad.

Pueden descargar la plantilla de este sistema de trading para Metatrader 4 (incluye todos los indicadores antes descritos) por medio del siguiente enlace:

-Técnica de trading Trend Follower para Metatrader

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