Sistemas de trading con el oscilador de Chande y el RSI

Este es un sistema de trading simple que busca condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio para ingresar al mercado, por lo que funciona mejor en mercados sin tendencia, pero aún así ofrece la posibilidad de construir una curva de equidad que crece de forma positiva y constante.

Se basa en el uso de dos indicadores de tipo oscilador, el RSI y el oscilador de Chande, que son bastante conocidos y se usan en muchos sistemas para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, sobre todo en mercados en rango. Ambos osciladores son indicadores de impulso del precio que sirven para determinar si el impulso del mercado es predominantemente alcista o bajista.

Fue desarrollado inicialmente para operar en el mercado Forex en marcos de tiempo de 15 minutos o más, sin embargo también puede ser empleado en otros mercados.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología de trading en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real. 

Configuración e indicadores del sistema de trading

• Mercados recomendados: Este sistema puede ser empleado en cualquier mercado financiero, incluyendo Forex, metales preciosos, índices e incluso acciones.
• Marcos de tiempo recomendados: Fue desarrollado para operar en marcos de tiempo de 15 minutos (M15) en adelante.
• Sesiones del mercado recomendadas: El sistema puede ser usado en cualquier periodo del mercado. Sin embargo, debe tenerse en mente que las sesiones de los mercados de Australia y Asia presentan poca volatilidad y menos oportunidades de obtener ganancias.
• Indicadores del sistema:
• • 1 Relative Strength Index de 9 periodos (RSI 9)
  • 1 oscilador de Chande de 13 periodos (CMO 13)

Oscilador de impulso de Chande

Este es un indicador técnico de impulso del precio inventado por el analista técnico Tushar Chande. Calcula la diferencia entre la suma de todas las ganancias recientes y la suma de todas las pérdidas recientes y luego divide el resultado por la suma de todos los movimientos de precios durante el período. Es similar a otros indicadores de impulso, como el RSI y el oscilador estocástico, ya que está limitado por un rango (+100 y -100).

La fórmula para calcular el oscilador de impulso de Chande es la siguiente:

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

Donde:

• Su = Suma de las diferencias de precios en los periodos alcistas.
• Sd = Suma de las diferencias de precios en los periodos bajistas.

Reglas de la estrategia de trading

Como veremos más adelante, las reglas para la apertura y cierre de posiciones en este sistema son bastante simples. Se trata de un sistema de trading mecánico en el cual la apertura de operaciones se produce cuando los indicadores generan ciertas señales que se detallan a continuación:

Operaciones de compra

La apertura de una posición alcista se produce cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes condiciones:

• El RSI debe estar debajo del nivel 30.
• El oscilador de impulso de Chande debe estar debajo de -50.

Operaciones de venta

La apertura de una posición bajista se produce cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes condiciones:

• El RSI debe estar arriba del nivel 70.
• El oscilador de impulso de Chande debe estar arriba del nivel +50.

Cierre de las posiciones

Stop de pérdidas – Dependiendo del marco de tiempo usado para realizar operaciones con este sistema, se recomiendan los siguientes stop loss:

• Marco de tiempo M15: 20 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
• Marco de tiempo M30: 25 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
• Marco de tiempo H1: 30 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
• Marco de tiempo H4: 60 a 80 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
• Marco de tiempo diario (D1): 100 a 120 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.

Objetivo de beneficios – Depende del par de divisas, la volatilidad y el marco de tiempo en que estamos operando:

• Marco de tiempo M15: 20 a 30 pips desde el punto de entrada.
• Marco de tiempo M30: 30 a 50 pips desde el punto de entrada.
• Marco de tiempo H1: 50 a 70 pips desde el punto de entrada.
• Marco de tiempo H4: 80 a 120 pips desde el punto de entrada.
• Marco de tiempo diario (D1): 150 a 250 pips desde el punto de entrada.

Este sistema de trading no funciona bien en los mercados en tendencia. Por lo tanto, aunque no es indispensable, se recomienda el uso de un filtro para mercados en rango. Por ejemplo, el ADX es un indicador de fortaleza de la tendencia, que puede usarse para determinar si el mercado presenta una tendencia importante, o por el contrario se mueve en un rango de precios sin una tendencia definida.

Para esto, también podemos usar el indicador modificado Corona SNR, que fue desarrollado específicamente para la plataforma Metatrader 4. No es indispensable usar este indicador para operar con este sistema, pero puede mejorar sus señales de trading dado que sirve como filtro de tendencias, de modo que solo ejecutamos las señales en donde el mercado presenta condiciones de rango.

Si se usa este filtro, solo se toman en cuenta las operaciones que presentan las señales anteriores, únicamente cuando el indicador Corona SNR es mayor a 6. 

Pueden descargar este indicador en el siguiente enlace:

-Indicador Corona SNR para MT4

Ejemplo del sistema de trading

En la imagen anterior, tenemos un gráfico H1 del par de divisas GBP/USD en donde hay varios ejemplos de señales de trading generadas con este sistema. En total, tenemos tres señales de compra y dos señales de venta. En 3 de las operaciones el precio alcanzó el objetivo de beneficios, mientras que en las otras dos señales se produjeron operaciones que terminaron en pérdida y alcanzaron el stop loss.

En las operaciones de compra, podemos ver como el RSI y el oscilador de Chande estaban en condiciones de sobreventa, mientras que en las operaciones de venta, ambos osciladores estaban en condición de sobrecompra. Este tipo de señales provistas por estos osciladores pueden generar operaciones rentables cuando el mercado se está moviendo en un rango definido sin tendencia. En los mercados en tendencia, las condiciones de sobrecompra y sobreventa de los osciladores de impulso como el RSI pueden generar muchas señales falsas y operaciones perdedoras, como demuestra la última señal generada por el sistema. Esto se debe a que un mercado que presenta una fuerte tendencia alcista o bajista, puede permanecer en condición de sobrecompra o sobreventa por un extenso periodo de tiempo.

Como podemos ver, las mejores señales de trading de este ejemplo se produjeron precisamente cuando el mercado se estaba moviendo en rango (la primera, segunda y cuarta señal).