Sistema de trading con el Histograma del MACD y el Oscilador Estocástico

Seguidamente vamos a explicar un sistema de trading técnico para el Forex y otros mercados el cual utiliza dos indicadores técnicos bastante conocidos, el MACD y el oscilador estocástico para generar las señales de entrada al mercado. Específicamente utiliza el histograma del MACD y el oscilador estocástico para confirmar los movimientos del mercado, dado que ambos son indicadores del impulso del precio.

Como es un sistema de trading técnico tiene reglas de entrada y salida mecánicas y relativamente simples, que solo requieren que el trader sea disciplinado y aplique estas reglas al pie de la letra. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los indicadores técnicos usualmente presenta señales poco fiables cuando los mercados están dominados por factores fundamentales fuertes. Por eso, se recomienda estar al tanto de indicadores económicos y noticias fundamentales importantes debido a que pueden ocasionar un aumento sustancial de la volatilidad.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading con el histograma del MACD

• Mercados recomendados: Esta metodología de trading fue diseñada inicialmente para operar en el mercado Forex, pero también puede usarse en otros mercados, como índices o criptomonedas.
• Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede usarse en los marcos de tiempo de 4 horas (H4) y diario (D1).
• Periodos del mercado recomendados: Puede usarse el sistema en todos los periodos del mercados, aunque debe tenerse en cuenta que cada sesión del mercado tiene sus propias características en cuanto a volatilidad y fuerza de los movimientos
• Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • 1 media móvil simple (SMA) de 10 periodos.
  • 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: (10, 6, 3). Se recomienda colocar una línea en los niveles 20 y 80 que se usarán posteriormente.
  • 1 indicador MACD con configuración estándar (12, 26, 9).

Este sistema no hace uso de ningún indicador modificado para MT4. Sin embargo, incluimos una plantilla que permite usar el sistema en cualquier gráfico de precios en esta plataforma de trading aplicando las configuraciones anteriores en todos los indicadores.

-Plantilla del sistema con el oscilador estocástico y el histograma del MACD

Reglas del sistema de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones en esta estrategia son las siguientes:

Apertura de operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

• Una candela cierra arriba de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento alcista en el mercado.
• El histograma MACD cruza la línea cero desde abajo hacia arriba.
• Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce alcista y comienzan a subir, de preferencia arriba del nivel 20 (zona de sobreventa en el oscilador estocástico).
• Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de compra, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría bajar y cerrar debajo de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Apertura de operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

• Una candela cierra debajo de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento bajista en el mercado.
• El histograma MACD cruza la línea cero desde arriba hacia abajo.
• Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce bajista y comienzan a bajar, de preferencia debajo del nivel 80 (zona de sobrecompra en el oscilador estocástico).
• Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de venta, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría subir y cerrar arriba de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Stop loss y toma de ganancias

La colocación del stop loss y del punto de toma de ganancias depende de las prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria del trader. Para el stop de pérdidas podemos escoger una de las siguientes opciones:

• El stop loss se puede colocar debajo (arriba) del mínimo (máximo) de oscilación más reciente. Esta es la opción que coloca el stop loss más lejos del punto de entrada, lo que implica el mayor riesgo, pero al mismo tiempo le da a la operación el mayor margen para desarrollarse.
• El stop loss puede colocarse debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela anterior a la candela que cierra arriba de la SMA 10.
• Una opción más agresiva es colocar el stop loss debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela de señal (la candela que se forma antes de la candela de apertura de la posición).

Para la toma de ganancias, se recomienda usar una relación de Riesgo:Beneficios de 1:2 o incluso de 1:3, de tal forma que en las operaciones ganadoras el trader obtenga un beneficio de al menos el doble del monto arriesgado en la operación. Por ejemplo, en una operación que tenga un stop loss de 45 pips, puede colocarse un objetivo de toma de ganancias a 90 pips o 135 pips del punto de entrada.

SI operamos con 0.1 lotes, esto significa una ganancia/pérdida de 1 por pip, por lo que podríamos perder $45 en esta operación. Si nuestra cuenta tiene $4500, entonces esto representa un riesgo del 1% de la cuenta.

De acuerdo a la teoría, se recomienda arriesgar como máximo 2% o 3%en cada operación. Si operamos con 0.3 lotes, lo que implica una ganancias/pérdida de $3 por pip, entonces estamos arriesgando $135 en la operación, lo que representa un 3% del capital total de la cuenta.

Ejemplo del sistema con el histograma MACD y estocástico

Gráfico H4 del par GBP/CHF con un ejemplo de una operación de compra

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 4 horas del par de divisas GBP/CHF, en el que se muestra una operación de compra realizada con este sistema. A continuación vamos a analizar la operación paso a paso explicando sus señales en las candelas numeradas en la imagen:

1. En la candela 1, el precio comienza a subir pero aún se encuentra debajo de la SMA 10, además el histograma del MACD también empieza a subir pero se encuentra debajo del nivel 0, y las líneas del oscilador estocástico apenas empiezan a realizar un cruce alcista.
2. En la candela 2, el precio cruza y cierra arriba de la SMA 10, mientras que el histograma del MACD se mantiene debajo de la línea 0 y las líneas del oscilador estocástico se cruzan al alza y comienzan a subir. Aún no tenemos una señal de compra ya que solo 2 de las 3 condiciones se cumplen.
3. En la candela 3, se cumplen todas las condiciones para la apertura de una posición de compra. Ahora el histograma del MACD está arriba de la línea 0.
4. La posición de compra se abre en la apertura de la candela 4. La entrada se produce a un precio de 1.47210.
5. El stop loss lo podemos colocar de acuerdo a cualquiera de las opciones explicadas anteriormente. En este caso, lo ponemos debajo del mínimo de la candela formada antes de la candela de señal, lo que nos da un stop loss de 47 pips.
6. El objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual al doble del stop loss, es decir a 94 pips.

En este ejemplo, poco después que abrimos la operación de compra, el precio comienza a subir y eventualmente alcanza el objetivo de beneficios. Sin embargo, el precio no sube mucho más antes de realizar un fuerte retroceso bajista, por lo que fue bueno haber usado un objetivo de beneficios fijo.