Estrategia de Trading de Retrocesos (Pullbacks) de 3 Pasos

Esta metodología de trading de 3 pasos para operar con retrocesos proviene del excelente curso de Richard Deutsch en Udemy. Utiliza los canales de Keltner  para identificar el impulso de la tendencia y los mejores retrocesos del precio para operar. A partir de ahí, se basa en la acción del precio para seleccionar los mejores retrocesos para ingresar al mercado.

Hemos interpretado el material de origen con nuestras propias observaciones para formar las siguientes reglas de negociación. Por lo tanto, puede haber ligeras diferencias.

Los tres pasos del método

¿Cuáles son los tres pasos de esta estrategia de trading?

• Utilice los canales de Keltner para identificar tendencias y encontrar retrocesos adecuados para operar. Puede encontrar más información sobre este indicador en el siguiente artículo: ¿Qué son los canales de Keltner?
• Enfóquese en la acción del precio para seleccionar las mejores entradas.
• Coloque sus órdenes stop-loss y objetivos de beneficios con la ayuda de la acción del precio y el indicador ATR.

Estos tres pasos se explican con más detalle a continuación.

Paso 1 – Identifique los mejores retrocesos para operar

El componente crítico de esta estrategia de trading es el indicador de canales del Keltner. Es una herramienta de trading versátil que incorpora tanto la fuerza de la tendencia como el impulso.

Los canales de Keltner debidamente calibrados cubre la mayor parte de la actividad de la acción del precio. Por lo tanto, cuando el precio se mueve fuera del canal, ya sea por encima o por debajo, indica un mercado en tendencia.

La configuración recomendada para los canales de Keltner en esta estrategia es la siguiente:

• EMA de 15 períodos
• ATR de 15 períodos
• 2 como múltiplo del ATR

Después de que el precio rompe el canal, podemos esperar un retroceso del mercado.

Para que un retroceso sea válido, debe ocurrir dentro de un Rango objetivo. La validez del retroceso se define por el grado de retroceso del precio y su duración. Específicamente, se deben tomar en cuenta los retrocesos que cumplen con las siguientes condiciones:

• Alcanza del 20% al 80% del canal Keltner.
• Tienen una duración de 3 a 15 barras de precios.

Paso 2 – Apertura de la posición

Una vez que el mercado esté dentro del rango objetivo, podemos abrir una posición en el mercado con base en una de las siguientes señales de entrada:

1. Barra (s) de precios que muestran un impulso del precio a corto plazo a favor de la tendencia.
2. Barra (s) de precios que forman una candela pinbar con una cola larga y un fuerte cierre en la dirección de la tendencia principal.

Paso 3 – Colocación de órdenes stop loss y de toma de ganancias

El stop-loss se coloca a una distancia del punto de entrada de al menos 2.5 veces el ATR del mercado analizado.

Este stop-loss relativamente amplio reconoce que los retrocesos a menudo tardan un tiempo en desarrollarse. La intención aquí es adaptarse a retrocesos complejos o de oscilaciones múltiples.

El objetivo de ganancias se coloca a la misma distancia, lo que proporciona una relación inicial de Riesgo:Beneficio de 1 a 1. Se puede ajustar el stop loss y acercarlo al punto de entrada si el mercado se mueve a favor de la operación.

Reglas de trading de la estrategia de retrocesos de 3 pasos

Para resumir, las reglas de esta metodología de trading son las siguientes:

Reglas para las operaciones de compra

• El precio excede la banda superior de los canales de Keltner
• El precio retrocede al rango objetivo. *
• Se abre una posición de compra cuando aparece una señal alcista apropiada de la acción del precio.

*El retroceso debería alcanzar del 20% al 80% de los canales de Keltner dentro de un periodo de 3 a 15 barras de precios.

Reglas para las operaciones de venta

• El precio excede la banda inferior de los canales de Keltner
• El precio retrocede al rango objetivo. *
• Se abre una posición de venta cuando aparece una señal bajista apropiada de la acción del precio.

*El retroceso debería alcanzar del 20% al 80% de los canales de Keltner dentro de un periodo de 3 a 15 barras de precios.

Ejemplos de operaciones con la estrategia de retrocesos de 3 pasos

En los gráficos que se muestran a continuación, las líneas azules forman el canal de Keltner principal que se utiliza para evaluar la tendencia del mercado.

Además de eso, se agregó un segundo canal de Keltner para resaltar el rango objetivo (líneas punteadas de color naranja). Esto es opcional, pero puede ser una guía visual útil para los que no tienen experiencia con este tipo de estrategias.

Ejemplo de operación ganadora

Este ejemplo muestra un gráfico de precios con dos señales de trading ganadoras generadas por medio de la estrategia de retrocesos de 3 pasos:

En este ejemplo podemos observar lo siguiente:

1. Estas barras con cierres consecutivos debajo de la banda inferior del Canal de Keltner confirmaron el impulso bajista.
2. Después de cinco barras alcistas (retroceso alcista), el retroceso alcanzó el rango objetivo (dentro del canal de Keltner naranja). Desde ese punto, el mercado comenzó a moverse de forma lateral.
3. La barra anterior indicó incertidumbre en el mercado en forma de una candela Doji. Pero esta barra de tendencia bajista mostró el impulso a favor de la tendencia necesario para la apertura de una posición de venta.
4. El mercado cayó por debajo del canal de Keltner nuevamente. Este movimiento bajista preparó las condiciones para otra señal de venta generada a partir de un posible retroceso alcista del precio.
5. La candela Pinbar bajista en la línea de la EMA (50% del canal de Keltner) ofreció un excelente punto para la apertura de una posición de venta.

Ejemplo de operación perdedora

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una señal de trading perdedora generada por esta estrategia. Como en todas las estrategias de trading existentes, esta metodología no es perfecta y también produce señales falsas.

1. Una larga serie de barras de precios se forman debajo del canal de Keltner. Este conjunto de barras es una muestra convincente de la fuerza bajista que está dominando el context en ese momento. Desarrolló el contexto necesario para una operación de venta que podrá abrirse una vez que el precio realice un retroceso alcista válido.
2. A medida que el mercado alcanzó nuevos mínimos en esta tendencia a la baja, la acción del precio comenzó a congestionarse y a moverse de forma lateral. Además, se deben tomar en cuenta las colas inferiores superpuestas de las barras de precios. Estas no son señales de una tendencia saludable del mercado.
3. No obstante, las condiciones técnicas de una tendencia bajista estaban en su lugar. Por lo tanto, esta barra de precios bajista ofreció una posible entrada para la apertura de una posición de venta con base en la metodología de retrocesos de 3 pasos.

Sin embargo, la señal de trading y la operación subsecuente falló casi de inmediato.

En este ejemplo, vimos señales de advertencia claras, como se destaca en el punto 2 anterior.

Pero este no siempre será el caso. También podemos encontrar señales perfectamente válidas de retrocesos de aspecto perfecto que resultan en operaciones perdedoras.

Acepte estas pérdidas como el costo de operar en los mercados. Tenga cuidado de no incurrir en pérdidas desastrosas para evitar todas las operaciones perdedoras.Siempre debe utilizar órdenes stop loss en todas sus operaciones para limitar las posibles pérdidas. Además, aplique una metodología de gestión monetaria adecuada para determinar el mejor tamaño de posición en todas sus operaciones que le permita sobrevivir las series de operaciones perdedoras y obtener la mayor rentabilidad en las series de operaciones ganadoras.

Conclusiones – Estrategia de retrocesos de 3 pasos

Esta estrategia describe un método para negociar retrocesos dentro de un mercado en tendencia. Pero hay un amplio espacio para la experimentación.

Con esta metodología de trading de tres partes, hay muchas cosas con las que puede experimentar y aprender.

Por ejemplo, puede intercambiar fácilmente la apertura de la posición con el patrón Pinbar por una apertura con su patrón de precios favorito. Apeguese a uno o dos patrones que domine y esté seguro de encontrar e interpretar.

La regla de la estrategia que considera la cantidad de barras en un retroceso es útil. Ofrece un método sencillo para evaluar la complejidad de un retroceso. Otra forma es contar el número de oscilaciones dentro del retroceso.