Características de los buenos sistemas de swing trading
¿Qué es el Swing Trading y cómo funciona?
El swing trading es un tipo de estrategia para operar en los mercados que funciona porque el precio en los mercados financieros se mueve en tendencias, y dentro de esas tendencias, el precio oscila regularmente por encima y por debajo de la tendencia principal. Estas oscilaciones son movimientos que pueden usarse para operar y que le permiten al operador obtener ganancias múltiples veces dentro de una tendencia primaria.
Esto funciona en la mayoría de las clases de activos, sin embargo, es más rentable en los mercados donde los precios tienen tendencia pero también suben y bajan sustancialmente alrededor de la tendencia principal. El objetivo en el swing trading es obtener ganancias rápidas a partir de la tendencia del mercado al beneficiarse de estos cambios intermedios. Es un tipo de estrategia de trading a más corto plazo que la estrategia de seguimiento de tendencia que busca aprovechar los movimientos de tendencia de más largo plazo. Por lo tanto, es una forma más activa de trading. Sin embargo, con las estrategias de swing trading también es posible realizar operaciones exitosas utilizando los datos del final del día mientras se trabaja a tiempo completo.
El swing trading puede requerir un alto nivel de actividad:
Este es un tipo de estrategia de trading muy simple y robusto. Con un buen sistema de trading y una adecuada gestión monetaria, es posible para los operadores obtener rendimientos muy altos en su cuenta al aplicar una metodología de trading de este tipo. Al igual que con todo en el trading (y la vida), hay aspectos a considerar.
El principal aspecto para esta estrategia de trading en comparación con el seguimiento de tendencia, es que el operador necesita más actividad para generar cada dólar de ganancia. Las entradas y salidas también pueden requerir que analice los precios intradíarios para tomar sus decisiones de entrada/salida según su sistema.
El principal beneficio de operar con las oscilaciones alcistas y bajistas del precio (en comparación con las operaciones de seguimiento de tendencia) es que el mercado y las transacciones cambian más rápidamente a nuestro favor y generalmente hay menos ganancias que se devuelven y pierden al final de la operación antes de cerrarla. Esto puede ser psicológicamente gratificante, pero no significa necesariamente que al aplicar un sistema de swing trading un operador ganará más dinero que otro que utiliza un sistema de seguimiento de tendencia. Sólo los esfuerzos del operador al desarrollar su sistema de trading determinarán eso.
Dependiendo de las reglas de trading utilizadas, los sistemas de swing trading pueden tener una confiabilidad más alta que los sistemas de seguimiento de tendencias. Esto significa que estos sistemas aciertan más a menudo, pero la ganancia promedio por operación será menor en comparación con los sistemas de seguimiento de tendencias típicos.
Los sistemas de swing trading generalmente pueden ser mecánicos, sin embargo, los sistemas discrecionales también pueden ser muy rentables. Para el operador principiante, son más recomendables los sistemas de trading mecánico porque eliminan la emoción del trading y, siempre que el operador siga sus reglas, reducen los errores causados por emociones y sesgos psicológicos.
Componentes de una estrategia de swing trading
Al igual que en el trading de seguimiento de tendencia, estas estrategias se pueden aplicar en múltiples mercados con modificaciones mínimas, si las hay. Esto se debe a que la mayoría de los mercados se mueven en una tendencia primaria y también oscilan por encima y por debajo de esa tendencia a lo largo del tiempo. Son estas oscilaciones por encima y por debajo de la tendencia principal los movimientos que una estrategia de swing trading busca capturar.
Los componentes básicos de una estrategia de swing trading son:
- Una forma de identificar cuando el mercado se está moviendo con una tendencia alcista o bajista fuerte que está en desarrollo.
- Un punto de entrada de bajo riesgo al inicio de un movimiento intermedio.
- Un stop loss inicial para salir del mercado en caso de error para limitar las pérdidas.
- Una regla de salida que nos permita salir cerca del final del movimiento de oscilación bajista o alcista.
Hay una serie de diferencias entre una estrategia de swing trading y una estrategia de seguimiento de tendencias dado que los movimientos que se intenta capturar son diferentes. Cada componente se explica en los siguientes cuatro párrafos, destacando las diferencias que son más relevantes.
La definición de una tendencia que se está implementando será similar a la utilizada en el trading de seguimiento de tendencias, sin embargo, el operador puede buscar la identificación de tendencias con oscilaciones de amplio rango en lugar de tendencias suaves y estables.
El punto de entrada debe estar al principio de, o en anticipación de un movimiento de plazo intermedio en la dirección de la tendencia principal. Esto significa que la entrada puede producirse justo después de que una corrección del precio se haya ralentizado o el movimiento en la dirección de la tendencia principal apenas esté comenzando. Es importante no esperar demasiada confirmación del mercado en este punto, porque el movimiento de oscilación es relativamente pequeño y, por lo tanto, una entrada oportuna ayudará a garantizar que su sistema obtenga suficientes ganancias.
El stop loss inicial suele ser más estricto que en el trading de seguimiento de tendencia a largo plazo porque es importante mantener las pérdidas reducidas en relación con el tamaño de las ganancias promedio. Las ganancias promedio son más pequeñas que en el trading de seguimiento de tendencia a largo plazo, dado que solo se busca obtener ganancias de los movimientos a mediano plazo en lugar de operar para obtener beneficios con la tendencia principal completa. Esto significa que se necesita un stop loss más estricto en comparación con una estrategia de trading de tendencia.
Las reglas de salida son extremadamente importantes para mantener la rentabilidad. En el swing trading, el operador no tiene el lujo de dejar que sus ganancias corran durante un período prolongado de tiempo tal como se puede hacer en una estrategia de seguimiento de tendencia, donde se puede aplicar un trailing stop que siga la tendencia, proteja las ganancias que se van produciendo y cierre la posición una vez que el mercado invierta su dirección. En su lugar, el swing trading busca salir cerca o en el final del movimiento de oscilación. Esto se puede hacer mediante el uso de una combinación de un objetivo de ganancias, salidas basadas en niveles de precios proyectados, una salida basada en el tiempo o un trailing stop más ajustado.
Si su estrategia de trading tiene todos estos componentes, combinados con buenas reglas de gestión de riesgos, entonces tiene una buena posibilidad de poder desarrollar un sistema de trading rentable. (Por supuesto, deberá llevar a cabo el desarrollo correcto del sistema de trading por usted mismo para estar seguro, ya que no hay garantías de que sus reglas sean rentables).
¿Para qué mercados funcionan los sistemas de swing trading?
¿Para qué mercados funcionan los sistemas de swing trading?
Es posible operar con las oscilaciones del precio de manera efectiva en el mercado de valores, en los mercados de futuros y materias primas y en el mercado de divisas, entre otros. Las diferencias entre estos mercados son menos significativas que para las operaciones de seguimiento de tendencia porque la duración de las transacciones es más corta, sin embargo, se aplican muchas de las mismas cuestiones que se analizan aquí.
Swing Trading en el Mercado de Valores
El gráfico del banco ANZ a continuación ilustra la tendencia alcista primaria desde fines de 2011 hasta mediados de 2013. Dentro de esta tendencia, hubo tres movimientos de oscilación importantes que podrían haber sido extremadamente rentables con el sistema de negociación adecuado.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el precio de la acción de ANZ Bank (ANZ: ASX)
Estas oscilaciones del precio de mediano plazo duraron varios meses cada una. No es necesario buscar siempre oscilaciones de esta magnitud. Sistemas de más corto plazo también son posibles, sin embargo, las ganancias promedio serán menores a medida que se reduce la duración de la operación.
Con el paso del tiempo, al obtener más experiencia, el operador verá que estas oscilaciones del precios se pueden identificar y aprovechar utilizando sistemas mecánicos simples que se basan solo en los datos de precios. No es necesario realizar cientos de horas de investigación fundamental para identificar una acción que tenga oscilaciones de precios negociables con movimientos arriba y debajo de la tendencia primaria y que sean capaces de generar altas ganancias.
Swing Trading en el Mercado de Futuros
Las tendencias de los precios de los mercados de futuros suelen estar marcadas con retrocesos bruscos, como se ilustra en el gráfico del contrato de algodón que se muestra a continuación.
Un operador extremadamente paciente puede aplicar una estrategia de trading de seguimiento de tendencia que trate de aprovechar toda la tendencia principal, mientras que un operador de swing trading que busca obtener ganancias más rápidas puede moverse varias veces dentro y fuera de una tendencia como esta, tal como lo muestran las flechas en el gráfico.
Ambas estrategias pueden ser rentables, sin embargo, la duración y el beneficio promedio por operación son significativamente más cortos para las estrategias que negocian con las oscilaciones de precios y no con las tendencias primarias completas.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el precio del contrato de futuros del algodón
El beneficio de los movimientos a corto plazo en la estrategia de swing trading es que el operador puede mantener su capital vinculado a sus operaciones durante un período más corto antes de pasar a la siguiente transacción.
Si un operador tiene un sistema de swing trading rentable, esto puede permitirle aumentar sus beneficios de manera más eficiente que un sistema de trading a largo plazo, siempre que el beneficio promedio por operación sea lo suficientemente alto y los costos de transacción no afecten demasiado el rendimiento de las operaciones. Esto es particularmente poderoso en los mercados de futuros que ofrecen una buena diversificación a los operadores de swing trading.
Swing Trading en el Mercado Forex
En el mercado de divisas, hay una serie de pares de divisas que oscilan constantemente hacia arriba y hacia abajo, lo que hace que las operaciones con estos movimientos sean particularmente atractivas para los operadores de swing trading.
El gráfico del par de divisas USD/GBP a continuación muestra este comportamiento, donde el mercado ha realizado movimientos significativos arriba y abajo durante varios años. Esta acción del precio es muy atractiva para los sistemas de swing trading, que buscan sacar provecho de los cambios de dirección del precio en períodos de mediano plazo.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el precio del par de divisas USD/GBP
Los operadores pueden implementar estas estrategias de swing trading de múltiples formas, ya sea utilizando gráficos de precios diarios, semanales o intradía. El mercado de divisas proporciona excelentes oportunidades para aplicar sistemas de swing trading debido a su alta liquidez y a los costos de transacción relativamente bajos.
Swing Trading con un horario completo
El swing trading es una forma de operar compatible con un horario de trabajo completo. Como se mencionó anteriormente, los operadores pueden operar efectivamente con barras de precios diarias, lo cual puede ser conveniente si tienen una jornada laboral completa y desean operar de manera rentable.
Los operadores que buscan un marco de tiempo más corto deben ser conscientes de que cuanto menor sea el marco de tiempo en el que operen, más tiempo tendrán que pasar frente a la pantalla para tomar sus decisiones de entrada y salida.
Por supuesto, si un operador de swing trading utiliza barras diarias y se encuentra en una zona horaria que le permita realizar un análisis antes de que comience la próxima sesión de trading, puede realizar su análisis, ingresar sus órdenes y verificar la evolución del mercado en el horario de su elección. Los operadores intradía, por otro lado, tendrán que operar durante las horas de mercado, lo que no siempre es posible para aquellos que trabajan a tiempo completo.
Es posible operar con las oscilaciones del precio de manera efectiva en el mercado de valores, en los mercados de futuros y materias primas y en el mercado de divisas, entre otros. Las diferencias entre estos mercados son menos significativas que para las operaciones de seguimiento de tendencia porque la duración de las transacciones es más corta, sin embargo, se aplican muchas de las mismas cuestiones que se analizan aquí.
Las siguientes imágenes ilustran el tipo de movimientos que puede intentar capturar un sistema de swing trading.
Swing trading en el mercado de valores
El gráfico del banco ANZ a continuación ilustra la tendencia alcista primaria desde fines de 2011 hasta mediados de 2013. Dentro de esta tendencia, hubo tres movimientos de oscilación importantes que podrían haber sido extremadamente rentables con el sistema de negociación adecuado.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el precio de la acción de ANZ Bank (ANZ: ASX)
Estas oscilaciones del precio de mediano plazo duraron varios meses cada una. No es necesario buscar siempre oscilaciones de esta magnitud. Sistemas de más corto plazo también son posibles, sin embargo, las ganancias promedio serán menores a medida que se reduce la duración de la operación.
Con el paso del tiempo, al obtener más experiencia, el operador verá que estas oscilaciones del precios se pueden identificar y aprovechar utilizando sistemas mecánicos simples que se basan solo en los datos de precios. No es necesario realizar cientos de horas de investigación fundamental para identificar una acción que tenga oscilaciones de precios negociables con movimientos arriba y debajo de la tendencia primaria y que sean capaces de generar altas ganancias.
Swing trading en el mercado de futuros
Las tendencias de los precios de los mercados de futuros suelen estar marcadas con retrocesos bruscos, como se ilustra en el gráfico del contrato de algodón que se muestra a continuación.
Un operador extremadamente paciente puede aplicar una estrategia de trading de seguimiento de tendencia que trate de aprovechar toda la tendencia principal, mientras que un operador de swing trading que busca obtener ganancias más rápidas puede moverse varias veces dentro y fuera de una tendencia como esta, tal como lo muestran las flechas en el gráfico.
Ambas estrategias pueden ser rentables, sin embargo, la duración y el beneficio promedio por operación son significativamente más cortos para las estrategias que negocian con las oscilaciones de precios y no con las tendencias primarias completas.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el precio del contrato de futuros del algodón
El beneficio de los movimientos a corto plazo en la estrategia de swing trading es que el operador puede mantener su capital vinculado a sus operaciones durante un período más corto antes de pasar a la siguiente transacción.
Si un operador tiene un sistema de swing trading rentable, esto puede permitirle aumentar sus beneficios de manera más eficiente que un sistema de trading a largo plazo, siempre que el beneficio promedio por operación sea lo suficientemente alto y los costos de transacción no afecten demasiado el rendimiento de las operaciones. Esto es particularmente poderoso en los mercados de futuros que ofrecen una buena diversificación, lo que magnifica el impacto de la composición más rápida.
Swing trading en el mercado Forex
Tal como ocurre en los mercados de futuros, muchas tendencias primarias en el mercado Forex están marcadas con fuertes retrocesos de los precios, como se ilustra en el siguiente gráfico del par USD/GBP. El siguiente gráfico muestra al menos 5 movimientos de oscilación que podrían haber sido aprovechados durante la tendencia a la baja del par de divisas USD/GBP durante el periodo del 2006-2007.
Ejemplos de movimientos de oscilación en el par de divisas GBP/USD
Si tiene dificultades para mantener sus operaciones activas durante toda la duración de la tendencia principal y prefiere obtener ganancias más pequeñas con regularidad, puede ver cómo aplicar el swing trading a un movimiento del mercado como el mostrado en la imagen anterior.
¿Puede una estrategia de swing trading resultar adecuada para una persona con un horario de trabajo completo?
¡Por supuesto que sí! El swing trading es una forma de negociación que puede aprenderse y puede adaptarse fácilmente a cualquier otra actividad que tenga en su vida en ese momento, siempre que seleccione un marco de tiempo y un horario de negociación que se lo permita. Operar con las barras de precios diarias puede funcionar sin problemas con un trabajo de tiempo completo, pero operar con un sistema de swing trading basado en un marco de tiempo de 4 horas o 1 hora puede resultar un poco más complicado, aunque no imposible, con un típico trabajo de 9 a 5.
Los sistemas de swing trading requieren muy poco tiempo cada día (o semana)
para su ejecución y se pueden utilizar mientras el operador todavía tiene un trabajo de tiempo completo.
Una vez que entienda los conceptos y los codifique en un sistema de trading mecánico, todo se convierte en una cuestión de simplemente ejecutar los análisis del mercado establecidos por el sistema cada día y aplicar las reglas.
Su estrategia de trading puede diseñarse para eliminar cualquier forma de juicio o sesgo psicológico, por lo que, suponiendo que todo esté documentado correctamente en su plan de trading, las decisiones deberían ser tomadas con rapidez día a día, lo que resulta ventajoso en el ambiente cambiante de los mercados.
¿Qué software se requiere para aplicar el swing trading?
Para desarrollar un sistema de swing trading rentable, el operador necesitará un paquete de análisis gráfico, datos diarios del mercado que cubran los mercados que en que pretenden operar y software de trading capaz de realizar un backtesting y optimizar su sistema de trading.
Si planea operar en marcos de tiempo de más corto plazo que los ilustrados anteriormente, es posible que deba usar gráficos de 1 hora para programar sus entradas y salidas de manera efectiva. Sin embargo, se sugiere que, en primer lugar, los operadores principiantes se apeguen al gráfico de precios diario, ya que operar con barras diarias brinda la mejor flexibilidad de estilo de vida, reduce la necesidad de ver la pantalla de la computadora durante el día y mantiene sus costos bajos (dependiendo del mercado, los datos intradíarios son más caros que los datos de precios diarios de final del día).
Si recién está comenzando y no cuenta con estas herramientas, le recomendamos que consulte lo siguiente:
- Metastock y Metatrader, dos plataformas que cuentan con datos de precios de múltiples mercados y paquetes de análisis gráfico. Además, permiten realizar análisis extensos de los sistemas de trading con herramientas y reportes visuales.
- Datos de Reuters (comprados en un paquete con Metastock que cubre todos los mercados requeridos).
- Tradesim de Compuvision , una herramienta de análisis avanzada diseñada para la evaluación de sistemas de trading.
Esta combinación le permitirá comenzar su carrera como operador con pocos costos y desarrollar su propio sistema de trading (esto también cubre otros tipos de metodologías de trading como el seguimiento de tendencia y la reversión de la media, el trading de patrones gráficos y varios otros sistemas de negociación de final del día.
Si usted es un trader más avanzado o tiene la intención de operar con múltiples sistemas en una cartera y desea aplicar pruebas de backtesting más completas, entonces considere comprar TradingBlox. TradingBlox es una solución más costosa, pero permite mucha más sofisticación en el backtesting y la optimización de sus estrategias de trading. TradingBlox es una excelente herramienta de simulación de carteras ya que puede emplearse para simular estrategias en una gran variedad de mercados.
