Estrategia de Trading con EMA 5, 8, 13 y 21 periodos

Si te estás adentrando en el mundo del trading y la inversión, es posible que hayas encontrado varias estrategias destinadas a maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Una de esas estrategias que ha ganado popularidad por su relativa simplicidad es el sistema de múltiples EMA de 5, 8, 13 y 21 periodos. Esta estrategia implica el uso de Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para tomar decisiones informadas de compra y venta y tiene como objetivo principal operar a favor de la tendencia.

Como veremos, se trata de un sistema de trading técnico mecánico que únicamente hace uso de medias móviles, lo que significa que no requiere de mayor interpretación por parte del trader. Sin embargo, como todos los sistemas de este tipo, no presenta las mejores señales en los periodos en que se publican noticias importantes del mercado. Por eso, recomendamos que se use de forma discrecional únicamente cuando el mercado presente las condiciones adecuadas.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Dado que el sistema se basa en 4 EMA, vamos a explicar brevemente en que consiste este indicador.

¿Qué son las medias móviles exponenciales?

Las EMA, o Medias Móviles Exponenciales por sus siglas en inglés (Exponential Moving Averages), son un tipo de indicador utilizado en análisis técnico para suavizar las fluctuaciones de precios y identificar tendencias en los mercados financieros. A diferencia de las medias móviles simples (SMA), que asignan el mismo peso a todos los precios, las EMAs asignan mayor peso a los precios más recientes.

En otras palabras, las EMAs dan más importancia a los datos recientes, lo que las hace más sensibles a los cambios de precio en comparación con las medias móviles simples. Esto las convierte en herramientas útiles para los traders que desean identificar tendencias y puntos de entrada/salida en el mercado.

La estrategia que vamos a detallar a continuación utiliza una combinación de cuatro EMAs con diferentes marcos de tiempo: 5, 8, 13 y 21.

Configuración e indicadores del sistema

• Mercados recomendados: Por los indicadores y la configuración que utiliza, este sistema puede emplearse en cualquier mercado, incluyendo Forex, índices, metales preciosos y otros.
• Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede emplearse en cualquier marco de tiempo, pero es importante tener en cuenta que los marcos de tiempo menores usualmente son más volátiles.
• Sesiones del mercado recomendadas: El sistema puede ser usado en cualquier periodo del mercado. No obstante, debe tenerse en mente que las sesiones de los mercados de Australia y Asia presentan poca volatilidad y menos oportunidades de obtener ganancias.
• Indicadores del sistema:
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 21 periodos.
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 13 periodos.
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 8 periodos.
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 5 periodos.

Reglas del sistema de trading de múltiples EMA

La estrategia se basa en identificar tendencias, evaluar su fuerza y encontrar posibles puntos de entrada y salida. A continuación, se detalla cómo suele funcionar la estrategia.

Identificación de la tendencia

Las EMAs ayudan a los traders a identificar tendencias en el mercado. Cuando la EMA de 13 periodos está arriba de la EMA de 21 periodos, esto indica un mercado con tendencia alcista. Cuando la EMA 13 está debajo de la EMA 21, el mercado está en una tendencia bajista.

En una tendencia alcista especialmente fuerte tenemos la siguiente secuencia: EMA 21 < EMA 13 < EWA 8 < EMA 5.

Por el contrario, en una tendencia bajista especialmente fuerte la secuencia es la inversa: EMA 21 >EMA 13 > EWA 8 > EMA 5.

Para esta estrategia, vamos a decir que un mercado es alcista cuando la EMA 13 está arriba de la EMA 21 y que la tendencia es bajista cuando la EMA 13 está debajo de la EMA 21.

Apertura de posiciones

Señales de compra

Se abre una posición de compra cuando:

• La tendencia es alcista (EMA 13 > EMA 21)
• La EMA 5 está arriba de la EMA 8 y ambas EMA cruzan arriba de la EMA 13 (EMA 21 < EMA 13 < EWA 8 < EMA 5)
• Apertura de la posición – Aquí tenemos dos opciones:
  • Abrir la operación en la candela de señal (La candela en que la EMA 5 y la EMA 8 cruzan arriba de la EMA 13).
  • Abrir la operación en la apertura de la siguiente candela después de la candela de señal.
• Stop loss: Puede colocarse el stop loss debajo de la EMA 21 o debajo del mínimo más reciente.
• Take profit: Aquí el trader puede usar un take profit fijo que sea igual al doble del stop loss para asegurar una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2. También puede usar un trailing stop que le permita aprovechar una tendencia en desarrollo.

También puede cerrarse la operación si se produce el cruce contrario de las EMA, es decir si las EMA 5 y/o EMA 8 cruzan debajo de la EMA 13.

Señales de venta

Se abre una posición de venta cuando:

• La tendencia es alcista (EMA 13 < EMA 21)
• La EMA 5 está debajo de la EMA 8 y ambas EMA cruzan debajo de la EMA 13 (EMA 21 > EMA 13 > EWA 8 > EMA 5)
• Apertura de la posición – Aquí tenemos dos opciones:
  • Abrir la operación en la candela de señal (La candela en que la EMA 5 y la EMA 8 cruzan debajo de la EMA 13).
  • Abrir la operación en la apertura de la siguiente candela después de la candela de señal.
• Stop loss: Puede colocarse el stop loss arriba de la EMA 21 o arriba del máximo más reciente.
• Take profit: Aquí el trader puede usar un take profit fijo que sea igual al doble del stop loss para asegurar una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2. También puede usar un trailing stop que le permita aprovechar una tendencia en desarrollo.

También puede cerrarse la operación si se produce el cruce contrario de las EMA, es decir si las EMA 5 y/o EMA 8 cruzan arriba de la EMA 13.

Ejemplos del sistema

Ejemplo de sistema de trading con múltiples EMA

Ventajas

• Simplicidad: Las reglas de la estrategia son relativamente simples y fáciles de entender, lo que la hace accesible para traders con diferentes niveles de experiencia.
• Respuesta a las tendencias: Las EMAs están diseñadas para reaccionar rápidamente a los cambios de precio, lo que hace que la estrategia sea adecuada para capturar tendencias a corto y medio plazo.
• Gestión del riesgo: La dependencia de la estrategia en los cruces de medias móviles puede ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre cortar pérdidas o asegurar ganancias.

Desventajas

• El sistema tiene resultados pobres en mercados laterales: En mercados volátiles o laterales, los cruces frecuentes pueden generar señales falsas, lo que resulta en pérdidas.
• Subjetividad: Determinar la fuerza de una tendencia basándose en la alineación de las EMAs puede ser subjetivo, lo que lleva a interpretaciones variables.
• No es una garantía: Ninguna estrategia de trading es infalible. Es importante combinar la estrategia con otras formas de análisis y técnicas de gestión del riesgo.

Recomendaciones

Debido a que este sistema solo produce buenos resultados cuando el mercado está en tendencia, el trader podría agregar otros indicadores que sirvan como filtro a las señales, como por ejemplo el oscilador ADX que mide la fuerza de la tendencia actual.

En todo caso, todo depende de la tolerancia al riesgo de cada trader y si prefiere ejecutar un mayor volumen de operaciones o menos operaciones con menor riesgo.

Conclusión

La estrategia con las EMA de 5, 8, 13 y 21 periodos es un enfoque de trading que utiliza Medias Móviles Exponenciales para identificar tendencias, cruces y posibles puntos de entrada/salida.

Aunque ofrece simplicidad y capacidad de respuesta a las tendencias del mercado, es esencial considerar sus limitaciones y utilizarla en conjunto con otras estrategias y técnicas de gestión del riesgo. Recuerda que una investigación exhaustiva y una comprensión completa de cualquier estrategia de trading son fundamentales antes de su implementación.

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