Técnica de Trading de Tres Barras y un Estocástico Para el S&P 500

Descripción de la técnica de trading para el S&P 500

En este apartado presentamos una técnica de trading desarrollada y utilizada para operar con el índice bursátil S&P 500,  la cual está bien descrita por Charles Le Beau y David W. Lucas en su libro Day Trading Systems & Methods. Está basado en un patrón de precios (patrón de 3 barras) fácilmente identificable en combinación con el indicador técnico oscilador estocástico. Como veremos durante la descripción, se trata de una estrategia sencilla y fácil de aplicar, que requiere únicamente la aplicación exacta de las reglas.

De acuerdo a los autores esta pauta debería de utilizarse para buscar suelos (puntos mínimos en el precio) y techos (puntos máximos en el precio) en los mercados.

A continuación se muestran las distintas reglas de la estrategia, que incluyen los pasos para identificar el patrón de precios de 3 barras:

Indicadores y configuración del sistema

• 1 gráfico de precios de barras/candelas en el marco de tiempo de 30 minutos.
• 1 oscilador estocástico con configuración estándar y con los niveles de sobrecompra (70) y sobreventa (30) marcados en la ventana, como muestra la siguiente imagen.

Reglas para la apertura de posiciones de compra y venta

1. Usar un gráfico de precios con un marco de tiempo de 30 minutos en el índice S&P 500 junto con un oscilador estocástico lento de 9 periodos.
2. Prepararse para abrir la posición de compra en el cierre de la barra 3 si se dan las siguientes condiciones:
   1. El mínimo de la barra 2 es menor que el mínimo de la barra 1 y el cierre de la barra 2 es menor que el mínimo de la barra 1. (mercado sigue en tendencia bajista).
   2. El mínimo de la barra 3 es mayor que el mínimo de la barra 2 y el cierre de la barra 3 es mayor que el cierre de barra 2 y el cierre de barra 1. (posible cambio de tendencia bajista a alcista).
3. Abrir la posición de compra si el patrón de 3 barras es acompañado por una lectura del oscilador estocástico menor que 30.
4. Prepararse para abrir la posición de venta en el cierre de la barra 3 si se dan las siguientes condiciones:
   1. El mínimo de la barra 2 es mayor que el mínimo de la barra 1 y el cierre de la barra 2 es mayor que el mínimo de la barra 1. (mercado sigue en tendencia alcista).
   2. El mínimo de la barra 3 es menor que el mínimo de la barra 2 y el cierre de la barra 3 es menor que el cierre de barra 2 y el cierre de barra 1. (posible cambio de tendencia alcista a bajista).
5. Abrir la posición de venta si el patrón de 3 barras es acompañado por una lectura del oscilador estocástico mayor que 70.

Gestión de las operaciones

1. Situar un stop de protección un tick o dos en el extremo del patrón. Si este stop está demasiado alejado, lo más recomendable es situar un stop basado no en los ticks sino en los dólares, es decir con base en una cantidad determinada de dinero.
2. Salir de la posición si tenemos la pauta contraria a la que creó la entrada en el cierre de la barra 3.

Ejemplo real del sistema de 3 barras para el S&P 500

A continuación se muestra un ejemplo gráfico de un patrón de 3 barras alcista que ofrece una buena oportunidad de compra: