Técnica de Trading RSI Rollercoaster – Reglas del Sistema

En ocasiones, la simplicidad es la mayor de las virtudes. El Relative Strench Index (RSI) inventado por Welles Wilder es una de las herramientas más antiguas y populares del análisis técnico. De hecho, podemos decir que se ubica entre los mejores cinco indicadores de este tipo gracias a su habilidad para determinar cambios en el precio por medio de la medición de las variaciones en el momentum en el precio de un instrumento. Esta capacidad del RSI hace que sea empleado en múltiples sistemas para operar en el mercado. Los niveles 30 y 70 de este indicador sirven para señalar condiciones de sobrecompra y sobreventa en los cuáles suelen producirse inversiones en el precio, las cuáles busca aprovechar esta estrategia.

Por la naturaleza del RSI, esta técnica de trading fue diseñada principalmente para operar en mercados en rango, por lo cual debe evitarse su uso en mercados con tendencia marcada en los cuáles puede producir muchas señales falsas. Así mismo, sus señales son más fiables en marcos de tiempo elevados de como por ejemplo de 4 horas o diario. Los datos muestran que el marco de tiempo diario es el que produce mejores resultados por lo general. En periodos más cortos de 1 hora o menos el mercado suele comportarse de modo más errático por lo cual también se producen muchas señales falsa.

Reglas del sistema

Posiciones de compra

• El RSI debe estar por debajo del nivel 30.
• Seguidamente esperamos a que se forme y cierre una candela alcista con un RSI arriba del nivel 30.
• Abrimos una posición de compra a precio de mercado en la apertura de la siguiente candela.
• El stop loss se coloca  precisamente en el bajo de la oscilación.
• Cubrimos la mitad de la posición al precio correspondiente al 50% del riesgo, es decir el precio que corresponde a la cantidad de pips equivalente al 50% del stop loss. Al mismo tiempo, para el resto de la posición movemos el stop loss hasta el punto de breakeven.
• Salimos del resto de la posición si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
  • El precio alcanza el stop loss en el breakeven.
  • El mercado se sigue moviendo al alza hasta alcanzar una condición de sobrecompra, indicada por valores en el RSI superiores a 70, para a continuación empezar a caer,  lo cual es acompañado por el RSI atravesando el nivel 70 de arriba hacia abajo. Esto es una señal de un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. Apenas el RSI caiga por abajo de 70, vendemos a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.

Posiciones de venta

• El RSI debe estar por arriba del nivel 70.
• Seguidamente esperamos a que se forme y cierre una candela bajista con un RSI abajo del nivel 70.
• Abrimos una posición de venta a precio de mercado en la apertura de la siguiente candela.
• El stop loss se coloca  precisamente en el máximo de la oscilación.
• Cubrimos la mitad de la posición al precio correspondiente al 50% del riesgo, es decir el precio que corresponde a la cantidad de pips equivalente al 50% del stop loss. Al mismo tiempo, para el resto de la posición movemos el stop loss hasta el punto de breakeven.
• Salimos del resto de la posición si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
  • El precio alcanza el stop loss en el breakeven.
  • El mercado se sigue moviendo a la baja hasta alcanzar una condición de sobreventa, indicada por valores en el RSI inferiores a 30, para a continuación empezar a subir,  lo cual es acompañado por el RSI atravesando el nivel 30 de abajo hacia arriba. Esto es una señal de un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Apenas el RSI suba por abajo de 30, compramos a precio de mercado en el cierre de la candela correspondiente.

La clave de esta estrategia basada en el RSI – en contraposición a la interpretación tradicional de este indicador que solo busca abrir posiciones empleando los niveles de sobrecompra y sobreventa – es que siempre busca una candela de inversión que indique un posible agotamiento en la tendencia predominante. De esta manera se evita una entrada prematura al mercado en un alto o un bajo y se espera a la confirmación del indicador.

En sí la técnica del RSI Rollercoaster está diseñada para sacar el mayor provecho posible de las operaciones basadas en cambios de dirección en el mercado. En lugar de cerrar una posición inmediatamente cuando el mercado pasa de condición de sobrecompra a sobreventa y viceversa, esta estrategia mantiene al trader en el mercado hasta que el precio muestre signos de agotamiento. En ocasiones un movimiento fuerte al alza puede generar periodos consecutivos de valores de sobrecompra en el RSI, y este sistema esta diseñado para aprovechar estos movimientos potencialmente rentables.

Si lo empleamos correctamente, el RSI Rollercoaster puede mantenermos en el mercado la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, las reglas para liquidar una posición de venta señalan la creación de una posición de venta y viceversa. Las únicas dos situaciones en que el sistema nos puede dejar por fuera es si el mercado se mueve en contra y el precio activa el stop loss inicial (señal falsa) o si la segunda mitad de la posición ejecuta el stop loss que fue movido hasta el breakeven.

Ejemplo del sistema

En el gráfico anterior podemos ver dos señales generadas por este sistema. En el primer caso, el RSI permanece en la zona de sobrecompra por algún tiempo (primer círculo amarillo) hasta que finalmente cae y atraviesa ese nivel, con lo cual se abre una posición de venta a precio de mercado, precisamente a 1.2178. El máximo de la oscilación se ubica bastante cerca de la entrada, en 1.2208, lo que significa que vamos a colocar nuestro stop loss a solo 30 pips del precio de entrada. De acuerdo a las reglas, el primer objetivo se ubica en 1.2163, precio que es alcanzado durante la siguiente candela. En ese nivel liquidamos la primera mitad de la posición y para la segunda mitada movemos el stop loss hasta breakeven de tal manera que dejamos continuar la operación.

El par se sigue moviendo a la baja hasta 1.2035, precio a partir del cual adquiere un impulso alcista que lo hace subir y en donde cerramos  ya que se cumplen las condiciones descritas en las reglas para posiciones de venta. Aquí podemos notar como el RSI atraviesa el nivel 30 hacia abajo, se mantiene ahí por un tiempo y luego lo atraviesa hacia arriba señalando un posible cambio de tendencia de bajista a alcista (segundo círculo amarillo).  Esta caída al final nos permite obtener una ganancia adicional para la segunda mitad de la posición de 138 pips.

Inmediatamente abrimos una posición de compra a ese mismo precio (1.2035). Esta vez, el riesgo es de 100 pips, el cual es mucho mayor al de la operación anterior, ya que el bajo del movimiento se ubica en 1.1935. Al poco tiempo de abrir la posición, el precio comienza a subir con rapidez y alcanza el primer objetivo de toma de ganancias con facilidad en 1.2085 lo que brinda una ganancia de 50 pips. Nos mantenemos en el mercado con la segunda mitad de la posición hasta que un movimiento en contra a la baja nos fuerza a liquidar la posición en el breakeven.

En este ejemplo en que se aplicó el RSI Rollercoaster, fuimos capaces de obtener una ganancia total de 203 pips arriesgando unos 260 pips lo que nos da una relación de ganancia/riesgo  algo menor a 1:1. Si bien en este caso el riesgo fue algo elevado, las elevadas probabilidades de éxito que brinda esta técnica hacen que el nivel de riesgo sea aceptable ya que a largo plazo el sistema resulta rentable.

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