La Media Móvil LSMA (Mínimos Cuadrados)
Las medias móviles están entre los indicadores técnicos más populares e importantes en el trading. Son tan importantes que se han utilizado para desarrollar otros tipos de indicadores como las Bandas de Bollinger y los Envelopes.
En este artículo, nos centraremos en un tipo poco conocido de media móvil, conocido como media móvil de mínimos cuadrados (LSMA) e identificaremos algunas estrategias populares que podemos usar con ella.
También incluimos un indicador modificado para Metatrader 4 que permite trazar esta media móvil en cualquier gráfico y marco de tiempo.
¿Qué son las medias móviles?
Las medias móviles son indicadores que buscan identificar el precio medio de un activo en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, si una acción determinada cotiza actualmente a $99 mientras que su media móvil simple de 50 días es igual $150, es una señal de que las acciones están muy por debajo de su precio promedio en ese período.
Hemos visto que el concepto de medias móviles se usó varias veces durante la pandemia de Covid-19. En ese momento, si un país reportaba 1000 nuevos casos mientras que el promedio móvil de 7 días era de 500, se veía como si la situación empeorara, ya que era una señal de que el número de casos diarios estaba superando el promedio.
Hay múltiples tipos de medias móviles en el trading de divisas y otros mercados. Ejemplos de estos promedios son la media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA), la media móvil de Hull (HMA), la media móvil suavizada (SMMA), la media móvil ponderada (WMA) y la media móvil LSMA, entre otras.
¿Qué es la media móvil de mínimos cuadrados (LSMA)?
La media móvil de mínimos cuadrados (LSMA) o media móvil de regresión lineal se puede utilizar como indicador de tendencia y reversión. Es una herramienta de análisis técnico que estudia datos de mercado anteriores, como el precio y el volumen de negociación, y los utiliza para predecir la dirección futura del precio de un activo. Como mostramos más adelante, el indicador LSMA se basa en el método de mínimos cuadrados.
La media móvil LSMA, al igual que los otros tipos de medias móviles, busca eliminar mucho del ruido presente en los movimientos de precios del mercado, mostrando así la tendencia principal de forma más clara. Por lo tanto, su objetivo es el mismo que el de las otras medias móviles, aunque es más compleja. Su fórmula de cálculo es diferente al de la SMA, el tipo más sencillo de media móvil, en donde se toman todos los períodos como iguales (todos los periodos tienen el mismo peso en el cálculo).
La media móvil simple es simplemente un promedio móvil en donde los datos de precios de cada periodo tienen el mismo peso. Como resultado, esto tiende a ocasionar un retraso entre el comportamiento de la media móvil y el comportamiento de la acción del precio, que se acentúa más en las medias móviles de más largo plazo (las que se calculan con un mayor número de periodos).
La media móvil de mínimo cuadrados tiene más complejidad que las medias móviles más conocidas debido a cómo se calcula. Básicamente, calcula la línea de regresión de mínimos cuadrados para los períodos de tiempo anteriores.
Por ejemplo, en una LSMA de 10 periodos, en cada punto el indicador calcula la línea de regresión lineal de los 10 periodos de tiempo anteriores.
Como resultado, se puede utilizar para predecir la siguiente dirección más probable del precio de un activo porque determina la línea de ajuste. Cada punto de datos en una regresión de mínimos cuadrados como la que realiza la LSMA generalmente proporciona la relación entre una variable independiente conocida y una variable dependiente desconocida.
La siguiente imagen muestra un gráfico de precios con una LSMA de 50 días, una EMA de 50 días y una SMA de 50 días.
Media móvil LSMA comparada con la SMA y la EMA. Plataforma Metatrader 4
La LSMA de 50 periodos mostrada en la imagen anterior fue generada por un indicador personalizado de medias móviles para Metatrader 4. Esta plataforma, al igual que otras similares, no ofrece esta media móvil. El indicador, conocido como Magic MA Moving Averages, es una herramienta que incorpora más de 30 tipos de medias móviles, incluso algunos poco conocidos y basados en enfoques bastante interesantes, como medias adaptativas. Más información en:
Magic MA Moving Averages para MT4
¿Cómo se calcula la LSMA?
Calcular la media móvil de mínimos cuadrados es un poco más complicado en comparación con otros tipos de medias móviles. El cálculo inicial consiste en encontrar la línea de regresión de mínimos cuadrados para cada periodo, comenzando con el primer periodo de la serie de datos de precios.
A partir de ahí, se debe calcular cuál sería el valor de la línea de regresión para cada nuevo dato de precios que se produce. A continuación se muestra la fórmula del indicador LSMA.
En este caso, x es el valor del precio en cada periodo mientras que t es el número del periodo de tiempo correspondiente a cada precio. Finalmente, n es el número de periodos usado en el cálculo. Por lo tanto, el valor final del indicador LSMA para cada periodo se calcula como:
LSMA = b * t + a
Hacer este cálculo de forma manual es complicado y engorroso, sobre todo en series de precios extensas. Pero en plataformas como Metatrader 4 y 5 es bastante sencillo, gracias al poder de las computadoras modernas. Por eso, al final incluimos un indicador personalizado del LSMA para MT4.
¿Qué es el método de los mínimos cuadrados?
El método de mínimos cuadrados es un enfoque estadístico que implica un análisis de regresión. La regresión es un método estadístico que se usa a menudo en finanzas, inversiones y análisis científico. Este método estadístico toma un conjunto de datos y determina la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes.
La forma más común de análisis de regresión es la regresión lineal, que abarca encontrar la línea de mejor ajuste para un conjunto de datos. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una línea de regresión lineal. En el método de mínimos cuadrados, la línea de mejor ajuste se puede obtener minimizando la suma de los residuos cuadrados. Los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor estimado de la variable de interés.
La imagen anterior muestra un modelo de regresión lineal con los puntos azules que representan los puntos de datos y la línea roja como la línea de regresión lineal.
La LSMA calcula el valor de la línea de regresión lineal para cada periodo de tiempo en una serie de datos de precios de un activo en el mercado.
Diferencia entre la media móvil de mínimos cuadrados y la SMA
Los indicadores SMA y LSMA son significativamente diferentes a pesar de que parecen resolver los mismos problemas. Por ejemplo, la SMA se calcula simplemente sumando los precios de cada periodo y luego dividiendo el resultado por el número de periodos.
Como se muestra arriba, el indicador LSMA generalmente tiene un proceso de cálculo complejo que implica encontrar la línea de mejor ajuste mediante la técnica de los mínimos cuadrados. Como se muestra a continuación, la media móvil simple tiene un retraso mayor que la LSMA. Por lo tanto, el uso de la LSMA brinda señales más precisa para la detección de cambios en la dirección del precio.
Estrategias de trading con la LSMA
Idealmente, la media móvil de mínimos cuadrados se utiliza de forma similar a otras medias móviles. El concepto es siempre el mismo. Veamos algunas de estas estrategias.
Cruces de medias móviles
Una de las estrategias de trading técnico más populares se conoce como cruce de medias móviles. La idea detrás de esto es simple. Se combinan dos medias móviles con distintos periodos y se utilizan las zonas donde ocurren cruces alcistas o bajistas para operar.
Por ejemplo, muchos traders usan el cruce entre las medias móviles de 200 y 50 días. Cuando estas medias móviles hacen un cruce alcista (la media móvil de 50 periodos cruza arriba de la media móvil de 200 periodos), esto se conoce como cruce dorado y se toma como una fuerte señal de compra.
Cuando estas dos medias móviles tienen un cruce bajista (la media móvil de 50 periodos cruza debajo de la media móvil de 200 periodos), esto se conoce como cruce de la muerte y se toma como una señal de venta.
Cruce de la LSMA 100 y la LSMA 50
Los traders a largo plazo suelen utilizar las medias móviles de 200 y 50 días. En cambio, los daytraders y los traders especializados en el swing trading usan un marco de tiempo más corto al tomar decisiones.
Uso del indicador LSMA en el seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias es una estrategia de trading en la que los traders buscan comprar y mantener activos siempre que estén en una tendencia alcista. El concepto se basa en la Ley de movimiento de Newton que establece que el precio de un activo permanecerá en la misma dirección hasta que encuentre una fuerza opuesta igual.
Por lo tanto, se puede usar el indicador LSMA para determinar cuándo está por ocurrir un cambio de tendencia.
El siguiente gráfico muestra el precio de las acciones de Apple en una tendencia alcista. En este caso, la acción se mantuvo en tendencia alcista siempre que estuvo por encima de la media móvil.
LSMA como indicador de tendencias
Por lo tanto, un trader podría haberse mantenido dentro de la tendencia y salir de ella cuando el precio hizo un cruce bajista de la LSMA.
Uso de la LSMA con otros indicadores
Otro enfoque para usar el indicador LSMA implica utilizarlo con otros indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD.
La media móvil de mínimos cuadrados es un indicador de tendencia, mientras que los otros son osciladores que se utilizan principalmente para encontrar niveles de sobrecompra y sobreventa. También se pueden utilizar para confirmar nuevas tendencias.
Por ejemplo, en el gráfico a continuación, puede ver que el RSI tenía una tendencia ascendente cuando el indicador LSMA también aumentaba. Esto puede ser una señal de que la tendencia alcista está intacta.
LSMA combinado con el oscilador LSMA
Ventajas y desventajas de la media móvil de mínimos cuadrados
Hay varios beneficios y desventajas cuando se trata de usar el indicador LSMA.
Ventajas
- El indicador responde mejor que otros tipos de medias móviles a los cambios en la dirección del precio.
- Se puede utilizar para encontrar reversiones fácilmente.
- Es un indicador ideal cuando se trata de seguimiento de tendencias.
Desventajas
- La media móvil LSMA se considera más compleja que otros indicadores.
- Sus señales son poco fiables en mercados en rango.
- Es difícil encontrar señales de trading usando el indicador.
¿Qué tan confiable es el indicador LSMA?
Aunque todos los ejemplos anteriores son exitosos, los traders principiantes deben comprender que el indicador LSMA no debe usarse como criterio único para entrar o salir del mercado. Como cualquier otro indicador técnico, también suele tener señales falsas.
A veces, el precio puede atravesar en múltiples ocasiones la línea del indicador LSMA al alza y a la baja, sobre todo en mercados en rango, donde sus señales suelen ser poco fiables. Por lo tanto, los traders experimentados normalmente combinan el indicador LSMA con otros indicadores o herramientas de análisis técnico como el RSI y el MACD. A través de la combinación de varias herramientas de análisis, los traders pueden confirmar mejor las señales de compra y venta y minimizar las pérdidas.
Magic MA Moving Averages para MT4
