Guía Definitiva Para el Desarrollo de Sistemas de Trading Rentables

Realizar el desarrollo de sistemas de trading de la manera correcta es fundamental para la rentabilidad de cualquier metodología diseñada para operar en los mercados. El proceso correcto producirá un sistema más robusto y rentable con mucha más rapidez y eficacia que la alternativa.

El proceso para desarrollar un sistema de trading robusto es el mismo sin importar si usted va a utilizarlo para operar con acciones, Forex o futuros. Muchos operadores principiantes se centran en el mercado de valores en primer lugar, ya que es el más famoso, aunque no el más importante, pero el proceso se puede aplicar a futuros y divisas también.

El proceso de desarrollo de sistemas de trading

Contrariamente a lo que la mayoría de los nuevos operadores esperan, el desarrollo de sistemas de trading debe centrarse en el operador mismo y sus creencias en primer lugar, y los métodos/mercados en segundo lugar.

Esto es porque será imposible para cualquier operador aplicar un sistema de trading que se basa en una premisa en la que no cree, ya que simplemente no se sentirá cómodo con las señales de trading. Por ejemplo, un operador que no cree en los indicadores técnicos o no puede utilizarlos de la manera correcta, deberá abstenerse de utilizar sistemas basados en análisis técnico puro.

Si usted como operador ha establecido los objetivos de su sistema y ha elegido una estrategia de trading que se adapte a su personalidad, objetivos y estilo de vida, entonces se encuentra listo para desarrollar su metodología de negociación.

Los 4 pasos para el desarrollo de sistemas de trading son:

El desarrollo de sistemas de trading es un proceso de 4 pasos básicos

1. Escribir hipótesis para cada componente de su sistema
2. Seleccionar señales de trading que coincidan con su hipótesis
3. Realizar pruebas de backtestingdel sistema de trading para evaluar y mejorar el rendimiento
4. Diseñar las reglas de gestión de riesgoy para determinar el tamaño de las posiciones abiertas con el sistema

1. Escribir hipótesis para cada componente del sistema

Una hipótesis es simplemente una declaración sobre lo que usted cree que debería suceder. Usted probablemente recordará cuando escribía hipótesis en las clases de ciencias de la escuela secundaria antes de comenzar los experimentos. Por ejemplo, si estuviera a punto de probar la solubilidad de la arena, la sal y el azúcar en el agua, entonces podría tener la hipótesis de que la sal y el azúcar se disolverán, mientras que la arena no.

En el trading, la hipótesis funciona de forma similar. Aquí, todo lo que tiene que hacer el diseñador es decir lo que cree que debe funcionar en cada uno de los componentes del sistema de trading. La siguiente imagen muestra lo simple que es escribir una hipótesis para guiar el desarrollo de un sistema. Estas hipótesis de ejemplo son para un sistema de seguimiento de tendencia.

Proceso de creación y evaluación de sistemas de trading

• Estrategia:El seguimiento de tendencia es una estrategia viable que debería funcionar a largo plazo.
• Mercados:Voy a operar en el mercado Forex porque es más simple y las grandes tendencias pueden ser altamente rentables.
• Marcos de tiempo:Voy a operar en el marco de tiempo diario (D1) ya que es el que me resulta más cómodo y se adapta mejor a mi estilo de vida, dado que me permite operar solo 30-60 minutos al día.
• Señales: Solo abriré posiciones cuando haya una tendencia fuerte en el mercado que se ha estado desarrollando por al menos 1 mes.
• Entrada: Solo entraré al mercado cuando se produzca una corrección de la tendencia con el fin de tener una entrada de bajo riesgo.
• Piramidización: No abriré posiciones adicionales debido a que quiero minimizar los riesgos específicos de la operación.
• Salida:Saldré de mis posiciones cuando la tendencia principal del mercado muestre señales claras de que ha finalizado.
• Stop inicial: Utilizaré un stop loss ajustado basado en los movimientos recientes del precio con el fin de mantener las pérdidas al mínimo.
• Gestión de riesgo/Tamaño de posición: Mis objetivos serán mantener mi nivel de riesgo al mínimo y limitar mi exposición para reducir las posibilidades de tener fuertes pérdidas innecesarias.

Comenzar con buenas hipótesis que se ponen a prueba es extremadamente importante – ahorra tiempo y ayuda al operador a asegurar que no solo está realizando una minería de datos para encontrar algo que funcionó en el pasado pero que no tiene valor en el futuro.

2.Seleccionar señales de trading que concuerden con las hipótesis

Seleccionar las señales de trading correctas para capturar y aprovechar lo que de acuerdo a las hipótesis debería funcionar es mucho más importante que probar los nuevos indicadores técnicos más complejos descritos en alguna revista o sitio web sobre trading. Pensar en la lógica subyacente de las señales que elija tiene mucho más valor que probar múltiples indicadores diferentes sin tener en cuenta lo que realmente están tratando de lograr.

Para que un sistema de negociación funcione a largo plazo, debe basarse en un comportamiento subyacente del precio que le proporcione al operador una ventaja en el mercado. Esta es la razón por la cual la hipótesis para cada componente del sistema de negociación discutido anteriormente es tan importante. Sin la hipótesis como guía para el operador, es muy difícil seleccionar las señales de trading correctas para el backtesting.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cómo elegir señales de trading basadas en la hipótesis que se ha escrito para cada parte de su sistema de trading.

Ejemplos de Hipótesis	Abriré una posición después de una corrección de la tendencia primaria para tener una entrada de bajo riesgo	Abriré una posición cuando el precio se mueva en dirección de la tendencia primaria para capturar el impulso	Abriré una posición cuando la volatilidad sea baja en anticipación a la reanudación de la tendencia primaria
Condiciones de entrada
Señales potenciales	-Cruces de medias móviles -MACD -SAR Parabólico	-Rompimiento de volatilidad -Nuevo alto más alto/bajo más bajo -Día de rango amplio en el mercado	-Día de rango estrecho en el mercado -Contracción de volatilidad -“X” días sin alto o bajo de corto plazo

Las mejores señales de trading se basan en las hipótesis del desarrollador para cada componente del sistema de trading.

3.Pruebas de backtesting del sistema de trading

Las pruebas de backtesting para analizar y mejorar el rendimiento de su sistema de trading le dirá si su idea tiene algún mérito y si realmente resulta útil para operar en el mercado. Si su sistema no optimizado no obtiene ningún beneficio, entonces la optimización del sistema es probablemente una pérdida de tiempo. La optimización de un sistema de trading es un arte especial, que es explicado de forma clara en el excelente libro de Robert Pardo The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.

El backtesting de un sistema puede sonar como una tarea compleja y que requiere mucho tiempo, pero puede ser un proceso bastante sencillo si sigue el enfoque correcto:

Separación de datos

El primer paso es crear conjuntos de datos out-of-sample e in-sample independientes dividiendo los mercados y estableciendo intervalos de fechas para los conjuntos de datos in-sample. El sistema se optimizará en los datos in-sample. Para hacer esto de la forma correcta se necesita una gran cantidad de datos. Hay diversos programas y plataformas que se pueden emplear para este fin, tal como Metatrader y Metastock Data, que ofrecen datos de una gran variedad de mercados y son gratuitas o tienen un bajo costo.

Cuando se optimizan los datos históricos de un sistema de trading deben ser separados en conjuntos independientes de datos in-sample y out-of-sample para permitir la optimización y validación.

Identificación de los parámetros del sistema

Aquí se enumeran los parámetros en su sistema de trading que van a ser optimizados. El ejemplo ilustrado a continuación tiene 4 parámetros para optimizar durante el backtesting.

Antes de comenzar el desarrollador debe identificar los parámetros que van a ser optimizados durante el procedimiento de backtesting del sistema de trading.

Establecimiento de intervalos de optimización

Establezca un rango de optimización lógico para cada parámetro del sistema en función de su estrategia de trading y su marco de tiempo. Para mantener el backtesting manejable es necesario restringir los rangos de optimización a los valores que tienen sentido sobre la base de la estrategia de trading.

Establezca los rangos de optimización de los parámetros con base en la lógica y el marco de tiempo de su sistema de trading.

Ajuste del tamaño del incremento

Establezca un tamaño de incremento o paso para cada parámetro para proporcionar suficiente granularidad sin crear demasiadas combinaciones de conjuntos de parámetros. Si selecciona muy pocos incrementos, entonces no podrá seleccionar un valor óptimo claro. Si selecciona demasiados incrementos, tendrá demasiados conjuntos de optimización de parámetros para que pueda gestionarlos eficazmente.

Divida el rango de optimización de los parámetros en incrementos que le permitan probar el rango completo de valores sin demasiados incrementos (conjuntos de datos).

Ejecución de la optimización

Ejecute la optimización utilizando un software de backtesting para identificar el rendimiento de cada combinación de conjuntos de parámetros. Para esto puede emplear software especializado de backtesting como Metatrader, TradingBlox, Multi Charts o .

Selección del conjunto más robusto de parámetros

Seleccione un conjunto de parámetros rentable que esté rodeado por conjuntos de parámetros similarmente rentables como el conjunto óptimo para su sistema de trading.

Seleccione el conjunto de parámetros óptimo después de completar sus pruebas de backtesting. Elija un conjunto de parámetros que esté rodeado por conjuntos de parámetros similarmente buenos.

Prueba con el conjunto de datos Out-of-sample

Pruebe el sistema de trading con el conjunto de parámetros óptimo en los datos out-of-sample con el fin de asegurar que el sistema es robusto y no está excesivamente ajustado a los datos in-sample.

Si su sistema de trading funciona igual de bien en los conjuntos de datos In-Sample y Out-Of-Sample de la muestra, entonces puede tener la seguridad de que tiene un buen sistema de trading robusto que probablemente continúe funcionando bien y siendo rentable en el futuro.

4. Diseño de las reglas de gestión de riesgo & tamaño de posición del sistema

Por último, tenemos el diseño de las reglas de gestión de riesgo y para determinar el tamaño de posición para asegurar que el sistema cumpla con los objetivos. Este es probablemente el más importante de los cuatro pasos. Sin embargo, simplemente no puede realizarse esta etapa hasta que no se hayan completado los tres pasos anteriores y obtenido el máximo potencial del sistema de trading.

Hay tres elementos principales en la gestión de riesgo que deben tomarse en cuenta:

• Tamaño de posición /riesgo por operación
• Número total de operaciones simultáneas/Riesgo total
• Exposición total

Ahora que tiene un sistema de trading que es rentable y funciona bien con los datos Out-Of-Sample, debe ajustar sus reglas de gestión de riesgos y de tamaño de posición para satisfacer mejor sus objetivos de negociación. Por ejemplo, si varía su riesgo por operación en pequeños incrementos, encontrará que su rendimiento ajustado al riesgo mejora hasta un punto y luego se deteriora rápidamente. Esto se ilustra en el siguiente diagrama.

Cuando selecciona sus reglas de tamaño de posición y riesgo por operación recuerde que el óptimo histórico será demasiado agresivo para las operaciones futuras. Siempre debe operar con niveles de riesgo más bajos que los sugeridos por las pruebas de backtesting de su estrategia. Esto se debe a que las condiciones del mercado cambian con el tiempo y esto puede conducir a drawdowns severos si comienza a operar de manera demasiado agresiva.

Pruebe el riesgo por operación desde niveles muy bajos hasta un riesgo de 2% por operación. Evalué la rentabilidad ajustada al riesgo, no sólo el rendimiento total.

Pruebe su sistema de trading con diferentes niveles de riesgo por operación, riesgo total y exposición total para encontrar la combinación de reglas de gestión de riesgo y de tamaño de posición que mejor se adapten a sus objetivos de trading.

¡Recuerde que su drawdown más grande está siempre delante de usted, así que negocie conservadoramente!

Esto concluye esta visión general del proceso de desarrollo de sistemas de trading. Si el lector sigue los 4 pasos anteriores con cuidado debería ser capaz de terminar con un sistema rentable que continuará funcionando bien en el futuro. Pero tenga cuidado – hay muchos escollos en el desarrollo de sistemas de trading que podrían conducir a un sobreajuste a los datos in-sample (sobreoptimización del sistema de trading) usados en el backtesting y a un rendimiento futuro pobre.

A continuación, hemos incluido algunos consejos adicionales para ayudarle a desarrollar un sistema de trading robusto.

Consejos para el desarrollo de sistemas de trading

Si sigue los 4 pasos descritos anteriormente con cuidado, al final podrá contar con un sistema de trading rentable que cumpla con sus objetivos y se adapte a su situación personal y preferencias. Hay muchos consejos y trucos que pueden ayudar a que la labor de desarrollo de un sistema de trading sea tan provechosa como sea posible y a que el proceso se complete sin mayores problemas.

Cinco de los mejores consejos son:

• Balancee el enfoque y esfuerzo a través de todos los componentes del sistema de trading
• Siga el proceso para evitar perder tiempo
• Utilice el enfoque impulsado por hipótesis para evitar el sobre ajuste del sistema a los datos
• Diversifique sus sistemas de trading
• Comience a operar de forma conservadora para confirmar que su sistema funciona

Balancee el enfoque y esfuerzo a través de todos los componentes del sistema de trading

Muchos operadores principiantes gastan innumerables horas estudiando distintas señales de trading para encontrar la mejor técnica de entrada. Estos operadores esperan encontrar la bala mágica, el santo grial, el indicador perfecto que les permitirá abrir operaciones ganadoras el 100% del tiempo.

Sin embargo, después de pasar incontables horas probando diferentes ideas e indicadores de todo tipo, he llegado a la conclusión de que no existe un indicador perfecto. La mayoría de los indicadores funcionan algunas veces y no funcionan en otras ocasiones. El secreto del éxito en el trading no es encontrar la señal de entrada perfecta, sino balancear el esfuerzo en todos los componentes del sistema de trading para contar con una ventaja en cada parte del sistema, de tal manera que cada una contribuya a aumentar la rentabilidad.

Pasar todo su tiempo enfocado en las entradas puede proporcionarle una buena entrada, pero probablemente usted no ganará dinero ya que no tendrá salidas que capturen el beneficio de sus operaciones con eficacia.

Del mismo modo, si no pone el énfasis suficiente en su stop loss inicial, entonces seguramente terminará sosteniendo operaciones perdedoras por demasiado tiempo y sufriendo grandes pérdidas o por el contrario saldrá de operaciones potencialmente rentables demasiado temprano.

Como se analiza aquí, hay 12 componentes en un sistema de trading completo y debe asegurarse de equilibrar su enfoque y esfuerzo en todos ellos para construir un sistema que sea sólido.

Siga el proceso para evitar perder tiempo

Al principio de este proceso hay un riesgo enorme de que el operador principiante empiece a jugar con ideas distintas y las estudie de una manera no estructurada. Este análisis no estructurado o el uso de prueba y error puede significar una pérdida de tiempo masiva que le impedirá al operador alcanzar sus objetivos en el trading.

No hay límite a la cantidad de ideas que pueden estudiarse lo que significa que no hay fin a la cantidad de tiempo que se puede perder. Muchas veces desperdiciamos muchos meses en el pasado considerando distintas ideas antes de forzar cierta estructura y disciplina en el proceso de desarrollo del sistema de trading.

El costo del tiempo perdido en este negocio es alto. Por ejemplo, se puede tardar hasta 6 meses antes de iniciar si utilizados un enfoque no estructurado y si comparamos esto con un enfoque estructurado que puede tomar 1-2 meses desde el principio hasta el final (suponiendo que estamos desarrollando un sistema de trading a tiempo parcial después del trabajo, etc), vemos que hay una gran diferencia.

Ahora imagine que tiene $20000 para operar y su sistema puede producir un 30% por año con el algoritmo de tamaño de posición correcto. Esto significa que los 4 a 5 meses adicionales que se pierden en el retoque del sistema de trading debido a que no sigue correctamente el proceso podrían potencialmente costarte entre $2000 y $2500, y esto suponiendo que finaliza con el mismo producto de calidad (su sistema de trading) al final del proceso – lo que muchas veces no ocurre.

El costo de perder tiempo en el desarrollo del sistema de un sistema de trading puede ser de miles de dólares, por eso es importante aprender a hacerlo correctamente y evitar este costo.

Utilice el enfoque impulsado por hipótesis para evitar el sobre ajuste del sistema a los datos

El desarrollo de sistemas de trading hecho de una manera no estructurada y no científica puede conducir al operador fácilmente por el camino problemático de un sistema sobreajustado a los datos pasados, lo que ocurre muy a menudo.

Sin una hipótesis adecuada que oriente el desarrollo del sistema de trading lo único que hace el operador es minería de datos, buscando sin cesar un conjunto de reglas que produzcan buenas operaciones en el pasado. En nuestra experiencia esto conduce a sistemas de trading demasiado complejos que no funcionan en los datos no vistos del futuro. En otras palabras, de esta manera solo obtendremos sistemas de trading que funcionan bien únicamente con los datos del pasado.

Es fácil diferenciar un sistema sobreajustado a los datos del pasado de un sistema robusto que tiene una filosofía fuerte y que ha sido evaluado mediante pruebas basadas en hipótesis. Uno es capaz de producir dinero cuando se usa para operar bajo condiciones reales del mercado y el otro no.

El problema es que a menos que el operador sepa qué buscar, no lo descubrirá hasta que sea demasiado tarde. Usted se quedará preguntándose por qué su sistema “dejó de funcionar” … En realidad, seguramente nunca funcionó, ya que solo diseñó un conjunto de reglas que se ajustan a los datos del pasado y que no cuentan con ningún valor predictivo para el futuro.

La optimización de un sistema de trading requiere un enfoque cuidadosamente estructurado. Este proceso, correctamente hecho, puede ser capaz de identificar amplios rangos de parámetros para su sistema, que produzcan un buen rendimiento tal como explicó anteriormente.

Diversifique sus sistemas de trading

Una vez que esté operando exitosamente con un sistema que desarrolló por sí mismo, es hora de mejorar sus resultados por medio de la diversificación.

Si ya tiene un sistema rentable, puede mejorar sustancialmente su rendimiento mediante la diversificación más allá de este sistema original. La diversificación puede lograrse de varias maneras:

• Operando en más mercados
• Operando con diferentes versiones del mismo sistema
• Añadiendo sistemas adicionales a su cartera
• Todas las opciones anteriores

La diversificación puede requerir que el operador aprenda acerca de diferentes mercados, pero es un enfoque muy práctico y poderoso para utilizar una cartera de sistemas que cubran acciones, futuros, divisas y opciones o alguna combinación de estos instrumentos. Por eso, es recomendable que el operador investigue las áreas que más le interesan y planee la construcción de sistemas de trading, así como la diversificación en cada una de estas áreas siguiendo el proceso correcto de desarrollo de sistemas descrito anteriormente.

Comience a operar de forma conservadora para confirmar que su sistema funciona

Ahora que ha completado el proceso de desarrollo de su sistema de trading y ha documentado completamente su plan de negociación (por supuesto que ya ha completado este paso ¿verdad?), se encuentra listo para abrir una cuenta y empezar.

En este punto el operador necesita decidir si comienza inmediatamente a operar con dinero real o si va a comenzar a operar con dinero virtual en una cuenta demo durante un periodo de prueba. La elección depende de cuan experimentado sea el operador y de cuanta confianza tenga en cada uno de los componentes de su sistema de trading y en su plan de trading general.

Si usted es un principiante en el mundo del trading y no está seguro sobre el proceso para poner en funcionamiento su sistema, determinar el tamaño de sus posiciones, ejecutar y manejar sus posiciones abiertas y demás, entonces operar inicialmente en una cuenta demo probablemente sea una buena idea.

Por el contrario, si es un operador más experimentado y tiene plena confianza en todos los componentes de su sistema de trading, entonces probablemente debe comenzar primero a utilizarlo en un nivel conservador (riesgo muy bajo) con dinero real. Esto le permitirá confirmar que todas las partes del sistema están funcionando correctamente antes de escalar y aumentar el riesgo. (ver lista de brokers de Forex que ofrecen cuentas Cent).

La mayoría de los traders principiantes se beneficiarán al operar con una pequeña cantidad de dinero real con bajos niveles de riesgo

Operar con una cuenta de trading pequeña y de bajo riesgo por operación le enseñará al operador mucho más sobre la mecánica del trading y el impacto emocional de las ganancias y las pérdidas de lo que se puede esperar del paper trading o de la práctica en una cuenta demo.

A menos que el operador realmente no tenga fondos disponibles para operar y solo tenga la posibilidad de negociar en una cuenta demo, probablemente tiene más sentido comenzar a operar con dinero real, pero de manera muy conservadora, de bajo riesgo. El uso de una cuenta demo o del paper trading debe considerarse si el operador aún se siente inseguro o apenas está reuniendo el capital necesario para empezar.

Pueden acceder a una lista con una variedad de sistemas de trading en: Estrategias de Trading Forex