¿Qué hace que un sistema de trading sea bueno?
Un buen sistema de trading presenta una ventaja en el mercado que le permite al trader ganar dinero cuando se aplica en tiempo real para operar con dinero real. Es fácil diseñar sistemas de trading que produzcan resultados espectaculares en simulaciones históricas. Pero diseñar uno que funcione en tiempo real y no ocasione pérdidas masivas en el momento en que se ve expuestos a datos de precios no vistos (el futuro) es mucho menos sencillo.
Un buen sistema de trading debería:
- Tener una sólida estrategia de trading que lo sustente.
- Ser simple y robusto.
- Adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado.
- Tener un pequeño número de reglas (~ 5 en total).
- Estar optimizado correctamente (no ajustado a la curva).
- Ser rentable en los mercados relacionados.
- Tener una alta rentabilidad en relación con los costos de trading (deslizamiento y comisiones).
Las diferencias entre un sistema de trading bueno y uno malo pueden ser difíciles de ver a primera vista.
Los buenos sistemas de trading deberían funcionar casi tan bien con los datos de precios no vistos (futuros) como lo hacen con los precios en los períodos de prueba históricos utilizados para la evaluación de los sistemas
Con el fin de ayudarlo a comprender cómo diseñar sistemas de trading que funcionen bien en tiempo real (en lugar de sistemas que solo funcionen bien en una simulación histórica y al final terminan fallando cuando se aplican en el mundo real), proporcionamos más detalles sobre la diferencia entre un sistema de trading pobre y uno realmente bueno.
Obviamente es necesario entender qué es un buen sistema de trading, antes de poder encontrar el “Mejor Sistema de Trading”… así que una vez que haya aprendido cuáles son las diferencias entre un sistema pobre y uno bueno, tendrá criterios más objetivos para seleccionar el sistema que más le convenga.
Proceso de creación y evaluación de sistemas de trading
Características de un buen sistema de trading
Un buen sistema de trading que probablemente continúe funcionando y produciendo buenos resultados en el futuro, tiene características específicas que lo diferencian de los sistemas de trading deficientes.
Desafortunadamente para los traders principiantes y sin educación, es extremadamente fácil caer en las trampas que conducen al desarrollo de sistemas deficientes.
La tabla que se muestra a continuación muestra las diferencias entre los sistemas de trading robustos y los sistemas deficientes en múltiples dimensiones. Nuestra intención aquí es aumentar su comprensión y ayudarlo a evitar estas trampas. También proporcionamos acciones para incorporar a medida que construye su propio sistema.
| Dimensión | Sistema de trading pobre | Sistema de trading rentable | Acciones |
| Estrategia de trading | -Sin una filosofía clara -Reglas de negociación derivadas de prueba y error o extracción de datos -El operador no puede explicar la filosofía y la estrategia de negociación detrás del sistema en 1 minuto. -Reglas inconsistentes con la estrategia de negociación elegida | -Los buenos sistemas de trading están respaldados por una estrategia/filosofía sólida (por ejemplo, la tendencia de los mercados y la apertura de una posición en una tendencia establecida y el mantenimiento de esa operación hasta que la tendencia muestre señales claras de cambio). -Las reglas de negociación se basan en hipótesis y capturan la esencia de la estrategia de trading. -Un sistema de trading con una buena lógica, que sea simple y fácil de explicar. -Reglas de negociación 100% coherentes con la estrategia de trading. | -Elija una de las principales estrategias de trading que le resulten más atractivas y aprenda más sobre ella. -No emprenda ningún trabajo de desarrollo de sistemas de trading hasta que haya elegido una estrategia adecuada. -Desarrolle su sistema para que sea 100% consistente, ya que de esto dependerá su éxito como trader a largo plazo. -Siga el proceso correcto de desarrollo de sistemas de trading. |
| Complejidad | -Reglas complejas basadas en manipulaciones matemáticas de datos de precio y volumen. -Uso de condiciones de mercado altamente específicas como reglas. -Múltiples reglas o condiciones requeridas para entrar o salir. | -Los buenos sistemas de trading tienen reglas simples que se basan en el precio y el volumen (y potencialmente otros datos) en lugar de derivaciones complejas de los datos de precios básicos. -Pocas condiciones requeridas para satisfacer los criterios de entrada o salida | -Póngase a prueba y trate de expresar su estrategia de trading de la manera más simple posible. -No superponga muchas condiciones para sus entradas o salidas para mejorar las simulaciones históricas; esto da como resultado el ajuste a la curva. |
| Adaptabilidad | -Se utilizan niveles de precios absolutos o cambios en estos para las reglas de entrada o salida del mercado. -Se utilizan porcentajes de movimientos para determinar objetivos de ganancias o stops de pérdidas iniciales. -Las dos prácticas anteriores son deficientes porque el carácter del mercado cambia con el tiempo, por lo que los niveles o cambios absolutos se vuelven irrelevantes con el tiempo. | -Las reglas buenas de un sistema de trading se ajustan a la volatilidad del mercado por medio del uso de cálculos tales como el ATR o la Desviación estándar. -Esto tiene en cuenta el carácter cambiante de los mercados. -Esto también hace que los sistemas sean más transferibles a múltiples instrumentos o mercados. | -Evite el uso o referencia a precios absolutos o cambios porcentuales en los precios, ya que estos pierden relevancia a lo largo del tiempo. -Exprese cualquier movimiento en términos ajustados a la volatilidad usando el ATR o la desviación estándar. Esto ayuda a la portabilidad del sistema entre distintos instrumentos -Si desea referirse al precio en las reglas del sistema, use una fórmula que se ajuste al movimiento reciente del precio, como el cierre más alto en los últimos 20 días, el cierre de la sesión anterior, la apertura de la sesión actual, etc. |
| Grados de libertad / número de reglas | -Gran cantidad de reglas especificadas. -Criterios apilados uno encima del otro en una cadena de instrucciones ‘Y’ para especificar con precisión las condiciones de acción (especialmente las señales de entrada). -Se requieren más de 10 reglas para detallar todo el sistema. | -Un buen sistema de trading tiene pocas reglas especificadas. Idealmente 6 o menos en todo el sistema. -Criterios simples para activar la entrada al mercado. | -Establezca un objetivo con respecto a cuántas reglas tendrá su sistema en total y cúmplalo. -Como máximo, trate de que con 6 reglas sea posible especificar y detallar todo el sistema y reduzca aún más si es posible -Esto puede ser difícil, pero evitará que se produzca un ajuste a la curva exagerado y le dará a su sistema más posibilidades de que continúe produciendo buenos resultados en el futuro. |
| Optimización | -Muchos parámetros están optimizados para ofrecer los mejores resultados posibles en las pruebas de backtesting. | – Correcta optimización de un pequeño número de parámetros para asegurar que el rendimiento del sistema sea estable y robusto. | -Comprenda y practique la optimización correcta para evitar un ajuste a la curva exagerado. |
| Especificaciones de salida | -Reglas de salida mal diseñadas e incapaces de manejar todas las situaciones posibles. | -Las reglas de salida están completamente especificadas para garantizar que siempre haya un punto de salida claro independientemente de las condiciones del mercado. | – Realice una revisión mental de escenarios en donde analice todos los posibles movimientos del mercado una vez que inicie una operación y asegúrese de que sus reglas de salida tengan en cuenta todos los escenarios. |
| Transferibilidad | -Diseñado para ser altamente específico para un mercado único. -Genera malos resultados en las operaciones realizadas en otros mercados relacionados y pérdidas en mercados no relacionados. | -Un buen sistema de trading que sea robusto y que a la vez sea un sistema no-ajustado a la curva, debería funcionar bien en una amplia variedad de mercados. -Por ejemplo, un sistema simple de seguimiento de tendencias puede funcionar bien en acciones, futuros y divisas sin modificaciones en absoluto. | -Evite desarrollar sistemas específicos para un mercado si es un trader principiante. -Planifique su rutina de optimización por adelantado y asegúrese de realizar la optimización correctamente. -Asegúrese de que sus pruebas y optimizaciones históricas cubran los mercados de todas las diferentes condiciones: volátil/poco volátil y alcista/bajista/lateral. -Asegúrese de que las pruebas generen suficientes operaciones históricas para garantizar el rendimiento teórico del sistema (cuantas más operaciones mejor, pero deben ser como mínimo, varios cientos de transacciones). |
| R-Múltiples (Retorno por dólar arriesgado) | -Alta variabilidad (desviación estándar) de los resultados de las operaciones en relación con el beneficio promedio por operación. -En la simulación histórica aparecen grandes operaciones perdedoras R-Múltiplos que podrían aniquilarlo. -Las reglas de negociación hacen que sea probable que en el futuro surjan grandes intercambios R-Múltiples perdedores (por ejemplo, utilización de stops de pérdidas extremadamente ajustados en mercados volátiles). | -Baja variabilidad (desviación estándar) de los resultados en relación con el beneficio promedio por operación -No se encontraron operaciones perdedoras grandes (-10R o más) durante la simulación -No es probable que grandes operaciones con pérdidas se basen en la lógica del sistema de trading | -Genere una distribución de R-Multiples para el rendimiento histórico de su sistema y asegúrese de que no haya grandes pérdidas equivalentes a varios R-Multiples -Evalúe la lógica de su sistema de trading con pruebas en distintos escenario para determinar si podrían ocurrir pérdidas extremadamente grandes -Ajuste la lógica del sistema si es necesario para reducir este riesgo (por ejemplo, mediante el incremento de los stop loss) |
| Beneficio promedio por operación | -Bajo beneficio promedio por operación en relación a una evaluación realista o con respecto al deslizamiento y las comisiones. -El beneficio promedio por operación no deja lugar a errores si aumenta el deslizamiento o si cambia el carácter del mercado. | -Beneficio promedio por operación sustancialmente más alto que el costo por concepto de deslizamiento y comisiones. -Permite cambios en el deslizamiento y carácter del mercado sin que el sistema se autodestruya. | -Determine el beneficio promedio por operación excluyendo el deslizamiento y las comisiones con base en las pruebas con datos históricos (pruebas de backtesting). -Investigue el deslizamiento probable y las comisiones para los mercados elegidos. -Calcule el beneficio promedio por operación, incluyendo estos costos. -Asegúrese de que el sistema sigue siendo rentable y que la curva de equidad sigue siendo atractiva, incluso cuando se incluyen estas suposiciones. |
| Oportunidad | El sistema de trading genera tan pocas operaciones que el rendimiento al aplicarlo en el mundo real probablemente será poco atractivo e incluso extremadamente desigual. O -El sistema de trading genera tantas operaciones (señales de trading) que es imposible realizarlas todas y no existe otro mecanismo, aparte de la “discreción”, que sirva para escoger entre las distintas operaciones. | -Un buen sistema de trading genera un número suficientemente grande de operaciones, de tal forma que hay una gran cantidad de oportunidades para obtener ganancias durante el año (de preferencia, debe generar más de 100 operaciones). -Si el sistema genera más transacciones de las que la cartera puede manejar, existen reglas objetivas sobre cómo priorizar las transacciones. | -Mida cuántas operaciones genera su sistema cada año y asegúrese de que esta cantidad sea lo suficientemente grande como para ganar dinero, pero no tanto como para que termine inundado con un número demasiado elevado de operaciones. -Mida cuántas operaciones afecta cada regla que agrega a su sistema. Si una regla solo afecta a un número pequeño de operaciones (digamos <30) entonces probablemente no sea estadísticamente válida y debería eliminarse. |
Estas son algunas de las diferencias clave entre un buen sistema de trading y un sistema de trading deficiente. Nuestras acciones recomendadas en cada categoría deberían ayudarlo a evitar muchas de las trampas comunes del desarrollo de sistemas.
Puede obtener más información sobre el desarrollo de sistemas de trading en: Guía definitiva para la creación de sistemas de trading
