Sistema de Trading con el Indicador de Schaff y la EMA 100

En este artículo vamos a describir brevemente una estrategia de trading para Forex y otros mercados que utiliza un indicador conocido como ciclo de tendencia de Schaff en combinación con otros indicadores técnicos más conocidos como las medias móviles.

Se trata de un sistema de seguimiento de tendencia que se enfoca en operar a favor de la tendencia y entrar al mercado después de que el mercado ha realizado un retroceso alcista/bajista señalado por lecturas de sobrecompra y sobreventa en el indicador de Schaff.

Este método puede ser aplicado en cualquier mercado en tanto el trader haga las pruebas de backtesting necesarias en el mercado de su interés.

Como siempre, se recomienda probar este sistema de trading en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema

• Mercados recomendados: Esta estrategia fue creada originalmente para operar en el mercado de divisas, sin embargo, también puede probarse en otros mercados como los commodities, índices y criptomonedas.
• Marcos de tiempo recomendados: Es recomendable utilizar este sistema en los marcos de tiempo de M15 en adelante.
• Sesiones del mercado recomendadas: No recomendamos una sesión específica del mercado para usar este sistema, pero como otros métodos de trading usualmente genera los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando los mercados presentan los mayores movimientos.
• Indicadores del sistema:
  • 1 indicador de ciclo de tendencia de Schaff (configuración estándar)
  • 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración (21,9,9)
  • 1 EMA de 100 periodos
  • 1 gráfico de candelas

El indicador de Schaff no se encuentra actualmente en las plataformas Metatrader, pero pueden acceder a una versión gratuita de esta herramienta para Metatrader 4 en: Indicador de ciclo de tendencia de Schaff para MT4

Ahora vamos a describir las reglas del sistema.

Reglas del sistema de trading con el ciclo de tendencia de Schaff

Como veremos, se trata de un sistema de trading mecánico con reglas simples y fáciles de seguir que no requieren mayor interpretación. Veamos cuáles son las reglas para abrir y cerrar posiciones.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• La EMA 100 presenta una pendiente alcista.
• El indicador de ciclo de tendencia de Schaff sale de la condición de sobreventa (el indicador cruza arriba del nivel 10 desde abajo).
• Las líneas del oscilador estocástico tienen pendiente alcista y la línea del estocástico (%K) se encuentra arriba de su línea de señal (%D).
• Stop loss: Se coloca el stop loss 10 pips debajo del soporte más reciente.
• Take profit: Se cierra la posición si el indicador de Schaff alcanza el nivel de 90 (sobrecompra).

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• La EMA 100 presenta una pendiente bajista.
• El indicador de ciclo de tendencia de Schaff sale de la condición de sobrecompra (el indicador cruza debajo del nivel 90 desde arriba).
• Las líneas del oscilador estocástico tienen pendiente bajista y la línea del estocástico (%K) se encuentra debajo de su línea de señal (%D).
• Stop loss: Se coloca el stop loss 10 pips arriba de la resistencia más reciente.
• Take profit: Se cierra la posición si el indicador de Schaff alcanza el nivel de 10 (sobreventa).

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de venta con el sistema con el indicador de Shaff

En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas USD/JPY donde vemos un ejemplo de una operación de venta desarrollada con este sistema de trading. Como podemos ver, en primer lugar, la acción del precio se encuentra debajo de la EMA 100, mientras que el indicador de ciclo de tendencia de Schaff se encuentra saliendo de la condición de sobrecompra (está cayendo debajo del nivel 90) y las líneas del oscilador estocástico tienen pendiente bajista y el estocástico está debajo de la línea de señal.

En este caso, estas tres señales anticiparon el inicio de un fuerte movimiento bajista en donde el precio cayó más de 200 pips, por lo tanto, tenemos una operación ganadora.

Por supuesto que no todas las señales son tan claras como esta y en algunos casos van a llevar operaciones perdedoras. Sin embargo, considero que este sistema puede usarse como base para métodos de trading más complejos.

Pueden acceder a más estrategias de trading para Forex y otros mercados en: Lista de sistemas de trading